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当代经济学系列丛书:计量经济学(第3版) [平装] |  |
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当代经济学系列丛书:计量经济学(第3版) [平装] | |
![当代经济学系列丛书:计量经济学(第3版) [平装]](http://img.reader8.net/uploadfile/2013/1218/20131218032109229.jpg)
《计量经济学(第3版)》是专为本科计量经济学设计的入门课程。我们的经验是要在初级课程中注重计量经济学理论与应用的关联性，即令人感兴趣的应用必定会推动理论，而理论必须与应用相匹配。
《计量经济学(第3版)》致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化，力图在一个不太长的时期内，从研究范围、研究容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。
作者：（美国）詹姆斯?H．斯托克（Stock J．H．） （美国）马克?W．沃森（Watson M．W．） 译者：沈根祥，孙燕
詹姆斯?H．斯托克，哈佛大学经济系教授，加州大学伯克利分校经济学博士，曾任教于加州大学伯克利分校及哈佛大学肯尼迪政府学院。研究领域为经济计量方法、宏观经济预测、货币政策等，曾发表论文90多篇，并出版若干其他专著。
马克?W．沃森，普林斯顿大学经济系教授，马克?W．沃森与詹姆斯?H．斯托克两位都是计量经济学领域中的权威，尤其以时间序列的研究最为出众。
前言
第一篇 导论与复习
1经济问题和数据
1．1我们研究的经济问题
1．2因果效应和理想化试验
1．3数据：来源和类型
本章小结
重要术语
内容复习
2 概率论复习
2．1随机变量和概率分布
2．2期望值、均值和方差
2．3二维随机变量
2．4正态分布、卡方分布、学生t分布和F分布
2．5随机抽样和样本均值的分布
2．6抽样分布的大样本近似
本章小结
重要术语
内容复习
习题
附录2．1重要概念2．3中结论的推导
3 统计学复习
3．1总体均值的估计
3．2有关总体均值的假设检验
3．3总体均值的置信区间
3．4不同总体的均值比较
3．5基于试验数据的因果效应的均值之差估计
3．6样本容量较小时使用t统计量
3．7散点图、样本协方差和样本相关系数
本章小结
重要术语
内容复习
习题
实证练习
附录3．1美国当前人口调查
附录3．2 Y是μY的最小二乘估计量的两种证明方法
附录3．3样本方差一致性的证明
第二篇 回归分析基础
4 一元线性回归
4．1 线性回归模型
4．2 线性回归模型的系数估计
4．3 拟合优度
4．4 最小二乘假设
4．5 OLS估计量的抽样分布
4．6 结论
本章小结
重要术语
内容复习
习题
实证练习
附录4．1 加利福尼亚测试成绩数据集
附录4．2 OLS估计量的推导
附录4．3 OLS估计量的抽样分布
5 一元线性回归：假设检验和置信区间
5．1 关于某个回归系数的假设检验
5．2 回归系数的置信区间
5．3 X为二值变量时的回归
5．4 异方差和同方差
5．5 普通最小二乘的理论基础
5．6 样本容量较小时t统计量在回归中的运用
5．7 结论
本章小结
重要术语
内容复习
习题
实证练习
附录5．1 OLS的标准误公式
附录5．2 Gauss—Markov条件和Gauss—Markov定理的证明
6 多元线性回归
6．1 遗漏变量偏差
6．2 多元回归模型
6．3 多元回归的OLS估计量
6．4 多元回归的拟合优度
6．5 多元回归的最小二乘假设
6．6 多元回归中OLS估计量的分布
6．7 多重共线性
6．8 结论
本章小结
重要术语
内容复习
习题
实证练习
附录6．1 （6．1）式的推导
附录6．2 含两个回归变量且误差同方差时OLS估计量的分布
附录6．3 Frisch—Waugh定理
7 多元回归中的假设检验和置信区间
7．1 单个系数的假设检验和置信区间
7．2 联合假设的检验
7．3 涉及多个系数的单个约束检验
7．4 多个系数的置信集
7．5 多元回归的模型设定
7．6 测试成绩数据集分析
7．7 结论
本章小结
重要术语
内容复习
习题
实证练习
附录7．1 联合假设的Bonferroni检验
附录7．2 条件均值独立
8 非线性回归函数
8．1 非线性回归函数的一般建模方法
8．2 一元非线性函数
8．3 自变量的交互作用
8．4 学生／教师比对测试成绩的非线性效应
8．5 结论
本章小结
重要术语
内容复习
习题
实证练习
附录8．1 参数非线性的回归函数
附录8．2 非线性回归函数的斜率和弹性
9 基于多元回归的评估研究
9．1 内部和外部有效性
9．2 多元回归分析的内部有效性威胁
9．3 利用回归进行预测时的内部和外部有效性
9．4 实例：测试成绩和班级规模
9．5 结论
本章小结
重要术语
内容复习
习题
实证练习
附录9．1 马萨诸塞州的小学测试数据
第三篇 回归分析的深入专题
……
第四篇 经济时间序列数据的回归分析
第五篇 回归分析的计量经济学理论
版权页： 
插图： 
什么是计量经济学，如果你问数个计量经济学家，那么很可能你会听到数个不同的回答。其中一个人会告诉你计量经济学是检验经济理论的一门科学。第二个人会告诉你计量经济学是预测经济变量未来值的一套工具，如预测公司的销售额、经济的整体发展趋势或者股票价格走势等等。第三个人会说计量经济学是利用经济数学模型拟合实际数据的过程。第四个人也许会告诉你计量经济学是基于历史数据给予政府和企业以数值化或定量化政策建议的一门科学和艺术。
事实上，所有这些回答都是正确的。广义的计量经济学是利用经济理论和统计工具分析经济数据的一门科学和艺术。包括金融学、劳动经济学、宏观经济学、微观经济学、营销学和政治经济学在内的许多经济学分支学科都需要运用计量经济学方法。它也常常被应用于诸如政治学、社会学等其他社会科学中。
本书旨在介绍计量经济学家们经常用到的一套核心方法。并用这些方法定量地解答企业和政府政策中存在的各种各样的具体问题。我们在这一章中提出了四个问题，并概括地讨论了回答这些问题需要用到的计量经济学方法。最后综述了计量经济学家们用于定量回答这些及其他经济问题时可获得的数据的主要类型。
1．1 我们研究的经济问题
许多企业和政府的决策取决于我们对周围世界中变量之间关系的认识和理解。这些决策要求我们定量地回答相关的定量问题。
本书研究了来源于当今世界经济活动的若干问题，列举了教育方针、房产抵押贷款中的种族歧视、香烟消费和宏观经济预测这四个问题。
1．1．1 问题1：缩小班级规模会提高小学教育质量吗？
一系列关于美国公共教育系统改革的提议引发了热烈的争论。其中大部分提议关心的是小学生教育。小学教育有各种各样的目的，如培养社交能力，但对大多数家长和教育家们而言，其最重要的目的是阅读、写作和初等数学的基础学科学习。一项关于改善这些基础学习最突出的提议是缩小小学的班级规模。理由是班级的学生人数越少，每个学生就能得到老师越多的关注，学习进度也就加快了，学生的学习效率也就提高了，成绩也就进步了。
但是，缩小班级规模对小学教育的影响到底有多大？缩小班级规模需要费用，如需要雇用更多的教师，如果学校可用教室早已达到饱和，那么需要新建更多的教室。决策者必须权衡成本和收益。因此决策者必须对可能的收益有精确的定量的了解。缩小班级规模对小班基础教育的有利影响有多大？是否存在这样一种可能性，即缩小班级规模实际上对初等教育并无影响？
虽然常识和日常经验或许告诉我们学生人数越少时学生能学到的知识会更多，但常识无法精确地告诉我们缩小班级规模究竟对初等教育有多大的影响？为了回答这个问题，我们必须研究有关班级规模和初等教育之间的经验证据，即基于数据的证据。
我们在本书中利用了1998年从加利福尼亚420个学区收集到的数据，来研究班级人数和基础学习之间的关系。在该数据中，小班规模的学区相比大班规模的学区而言，其学生在标准化测试中的表现往往更好些。虽然这个事实和班级规模越小成绩越好的观点相吻合，但这也许只是反映了小班学区的学生在其他方面比大班学区的学生有更多的优势。例如，小班学区的居民往往比大班学区的居民更富有，因此小班学区的学生比大班学区的学生有更多的课外学习机会。可能正是由于这种额外的学习机会而不是较小的班级规模使得他们能取得较好的成绩。在第二篇中，我们将利用多元回归分析分离出班级规模变化和其他一些因素如学生的经济状况等对学习成绩的影响。
1．1．2 问题2：住房贷款市场中存在种族歧视吗？
大多数老百姓通过抵押（即由住房价值作抵押担保的一大笔贷款）购买住房。按相关法律规定，美国的主要机构不能出于种族因素决定同意还是拒绝购房者抵押贷款申请，即如果两个申请者除了种族不同外其他方面都相同，则他们的抵押贷款申请被批准的可能性也应该相同。那么从理论上讲，在抵押贷款中不存在种族歧视。
与这个理论结论相反的是，波士顿联邦储备银行的研究员们发现（基于1990年初以来的数据），在申请抵押贷款时，黑人申请者中有28％的人被拒，而白人中只有9％的人被拒。这些数据是否表明事实上在抵押贷款中存在种族歧视？如果存在，这种歧视有多严重？
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