高级债券资产组合管理:建模与策略的最佳实践
| 商家名称 |
信用等级 |
购买信息 |
订购本书 |
|
|
 |
高级债券资产组合管理:建模与策略的最佳实践 |
 |
|
|
高级债券资产组合管理:建模与策略的最佳实践 |
|
基本信息·出版社：东北财经大学出版社
·页码：370 页
·出版日期：2007年12月
·ISBN：7811222183
·条形码：9787811222180
·版本：第1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
·丛书名：威立金融经典译丛
内容简介 为了有效地制定能够控制利率风险或提高收益的资产组合策略，你必须了解债券市场的驱动因素，以及对各种复杂的证券进行评价和风险管理的实践方法。在《高级债券资产组合管理》一书中，弗兰克·J.法伯兹、莱昂内尔·马特立尼和菲利普·帕里奥莱特集合了30多名经验丰富的债券市场专业人员来帮助你做到这一点。.
本书分为六大部分。指导你利用艺术性的方法来进行债券分析和债券资产组合管理。本书的主题包括：关于固定收益市场和债券资产组合策略的一般背景信息、策略基准的设计、固定收益建模的各个方面，模型将提供一个有效的资产组合与风险管理程序在实施过程中的关键因素、利率风险管理和信用风险管理、国际债券资产组合管理涉及的风险因子。..
《高级债券资产组合管理》一书富含深刻的见解和专家的建议，对于从事债券资产组合管理的人及对该行业感兴趣的人而言，本书是非常有价值的资源。
作者简介 Frank J．Fabozzi是耶鲁大学管理学院金融学的Frederick Frank兼职教授。在加入耶鲁大学的教师队伍之前，他是麻省理工大学Sloan管理学院金融学的访问教授。Fabozzi教授是耶鲁大学国际金融中心的研究员和《资产组合管理杂志》 (Joumal of Portfolio Management)的主编。他于1972年获得纽约市立大学经济学博士学位。1994年，他获得Nova Southeastern University人文科学名誉博土学位，并于2002年人选固定收益分析师协会的名人堂。他拥有注册金融分析师和注册会计师的称号。
目录 第一部分 背景.
第1章 固定收益投资组合管理概述
1.1 固定收益投资策略
1.2 事后资产组合评估分析
1.3 结论
附录 计算跟踪误差的替代方法的等式
第2章 流动性、交易和交易成本
2.1 流动性和交易成本
2.2 公司债券掉期
2.3 结论
第3章 业绩好于基准的资产组合策略
3.1 选择基准指数
3.2 设立定制的指数
3.3 胜过基准指数
3.4 结论
第二部分 基准选择和风险预算
第4章 被动管理和业绩标准选择中的主动决定
4.1 主动债券管理
4.2 可提前赎回和不可提前赎回债券的业绩特点
……
