二 证明几何分布无记忆性
三 假定我们按照绝对收入学说的观点，建立消费ct与收入yt（t=1~t）之间的一元回归模型，ct=α0+α1yt+ξ t,其中ξ t为随机误差项，收入yt为确定性变量，满足：
1） e(ξ t)=0对任何t=1.....t都成立
2）e(ξ tξ s)=0对任何t≠s, t,s=1.....t都成立
3）e(ξ t^2)=σ^2对任何t=1.....t都成立
4）e(ytξ t)=0对任何t=1.....t都成立
证明：1）参数α0，α1的最小二乘估计量分别为α0^=，α1^=；
大家都知道的吧，不好打，省略了σ^2是指σ的平方
这一题是2002年数量经济学入学考试原题，可以查到
2）α0^，α1^是参数α0，α1的无偏估计量
3)在参数α1的线性无偏估计类中α1^的方差最小
4)残差et=ct--(α0^+α1^yt),则残差et与参数估计互不相关，即它们的协方差cov(et,α1^)=0
5）好像是 证α1^与？ 不相关
6)证α1^的方差为；
四 回归方程为yt=α+βxt+ξ t,已观测到t=1……t时期的样本观测值
1）若β已知，写出y(t+1)时期的预测公式，并证明var(et)=(1+1/t)σ^2
et为预测误差
2）若α已知，写出y(t+1)时期的预测公式，并证明
var(et）=［t xt+1^2 / （∑xi）^2+1］σ^2
xt+1 为自变量x第t+1 时期的观测值，∑xi为1……t时期的观测值之和
最后一题是翻译英译汉，关于最大化和均衡理论的
