固定收益建模

《固定收益建模》统一介绍了各种动态期限结构模型以及它们在固定收益证券定价与风险管理中的应用，解释了基本的固定收益证券的特点、运用以及彼此之间的联系。读完《固定收益建模》后读者将对经典的仿射模型、HJM模型、LIBOR市场模型，以及如何将这些模型应用到利率风险管理，各种广泛交易的固定收益证券定价，如何比较这些模型有一个深刻的理解。《固定收益建模》在介绍正规的数学建模与经济直觉和理解等方面取得了很好的平衡。

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