基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究
保险公司利润的主要来源为承保利润和投资利润。随着保险市场竞争的加剧，承保利润的空间减小，投资利润成为支
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保险公司利润的主要来源为承保利润和投资利润。随着保险市场竞争的加剧，承保利润的空间减小，投资利润成为支持保险公司成长的主要驱动力。保险公司管理者需要制定动态的、全局最优的资金管理策略，来实现资金的增值，以满足潜在的赔偿和给付要求。保险资金运用管理成功与否，将关系到保险公司的偿付实力以及可持续发展。由于非寿险和寿险资金的来源特性不同，其运作模式和管理目标都存在差异。本书将分别针对非寿险保险公司和养老金管理公司建立模型，研究其管理者的最优动态资产配置方案。借助变分方法、随机分析、金融经济学中的相关理论和方法，我们将创造性地解决这一类随机最优控制问题的最优解。此外，借助Monte Carlo方法和实证金融学的方法，我们将检验相关理论结果的现实适用性。本课题的结果可以为保险资金管理者制定最优策略做参考，为资金委托者实现最优目标做依据，为金融监管者设定监测目标做基准。
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