| 商家名称 | 信用等级 | 购买信息 | 订购本书 |
 |
 |
外汇期权组合市场风险度量和监管:理论、模型和数值方法研究 |  |
 |
|
外汇期权组合市场风险度量和监管:理论、模型和数值方法研究 | |
出版日期: 2007年8月1日
《外汇期权组合市场风险度量和监管:理论、模型和数值方法研究》针对外汇期权交易的特征，在国外近期相关理论研究的基础上，针对如何度量外汇期权投资组合的市场风险存在的问题，提出了一种改进的非线性VaR度量模型。已有的Delta—Gam—ma—Theta—Johnson分布族模型、Delta—Gamma.Theta—Solomon&Ste—phens近似模型、Delta—Gamma—Theta.Cornish—Fisher模型、Delta—Gamma—Theta.Fourier—Inversion模型是基于汇率回报序列为多元正态分布的来计算的外汇期权投资组合VaR值，由于汇率回报的厚尾特征，为了使得计算出的外汇期权投资组合VaR值更加接近于现实世界的实际值，书中假设多个汇率回报的联合分布为多元t—分布。
喜欢外汇期权组合市场风险度量和监管:理论、模型和数值方法研究请与您的朋友分享,由于版权原因，读书人网不提供图书下载服务
