保险精算基础 [平装]

商家名称	信用等级	购买信息	订购本书
		保险精算基础 [平装]
		保险精算基础 [平装]

编辑推荐

《保险精算基础》：高等学校保险学专业系列教材

目录

第1章 利息理论基础
1.1 利息与利率
1.1.1 累积函数与实际利率
1.1.2 单利与复利
1.1.3 贴现函数与实际贴现率
1.1.4 名义利率与名义贴现率
1.1.5 利息力

1.2 年金
1.2.1 年金的含义
1.2.2 年金的现值
1.2.3 年金的终值
1.2.4 年金现值与终值的关系
思考练习题

第2章 生命表基础
2.1 生命函数
2.1.1 分布函数
2.1.2 生存函数
2.1.3 余命T（x）
2.1.4 取整余命K（x）
2.1.5 死力
2.1.6 生存函数S（x）的解析表达式

2.2 生命表
2.2.1 生命表的含义与分类
2.2.2 生命表的内容
思考练习题

第3章 人寿保险的精算现值
3.1 人寿保险概述
3.1.1 人寿保险的概念和分类
3.1.2 精算现值及其基本假定

3.2 死亡即付的人寿保险
3.2.1 n年定期人寿保险
3.2.2 终身人寿保险
3.2.3 延期人寿保险
3.2.4 生存保险
3.2.5 两全保险
3.2.6 小结

3.3 死亡年末给付的人寿保险
3.3.1 n年定期人寿保险
3.3.2 终身人寿保险
3.3.3 两全保险
3.3.4 延期人寿保险
3.3.5 小结

3.4 死亡发生的期末给付的人寿保险
3.4.1 终身人寿保险
3.4.2 n年定期人寿保险
3.4.3 r年延期终身人寿保险
3.4.4 n年期两全保险

3.5 变动保险金额的人寿保险
3.5.1 递增型寿险
3.5.2 递减型寿险
3.6 死亡均匀分布假设下的寿险模型
3.7 替换函数与人寿保险的精算现伯
3.8 递推公式
思考练习题

第4章 生存年金的精算现值
4.1 生存年金概述
4.1.1 生存年金的概念和分类
4.1.2 生存年金精算现值的计算

4.2 离散型生存年金
4.2.1 以生存为条件一次性给付的生存年金
4.2.2 以生存为条件每年提供一次给付的生存年金
4.2.3 以生存为条件每年分m次支付的生存年金
4.2.4 小结

4.3 连续型生存年金
4.3.1 终身生存年金
4.3.2 定期生存年金
4.3.3 延期r年的终身生存年金
4.3.4 延期r年的n年期生存年金

4.4 生存年金的精算终值
4.4.1 离散型生存年金的精算终值
4.4.2 连续型生存年金的精算终值

4.5 变动给付的生存年金
4.5.1 按年递增的生存年金
4.5.2 按年递减的生存年金

4.6 生存年金精算现值与寿险精算现值的关系
4.6.1 离散型生存年金与人寿保险的关系
4.6.2 连续型生存年金与人寿保险的关系

4.7 完全期末生存年金和比例期初生存年金
4.7.1 完全期末生存年金
4.7.2 比例期初生存年金
思考练习题

第5章 期缴纯保费
5.1 期缴纯保费计算的一般原理
5.1.1 期缴纯保费概述
5.1.2 期缴纯保费计算的一般原理

5.2 全离散型寿险模型的期缴纯保费
5.2.1 终身寿险
5.2.2 定期寿险
5.2.3 生存保险
5.2.4 两全保险
5.2.5 小结

5.3 全连续型寿险的期缴纯保费
5.3.1 终身寿险
5.3.2 其他保险的期缴纯保费

5.4 半连续式寿险模型的期缴纯保费
5.4.1 终身寿险
5.4.2 其他寿险模式的年缴纯保费

5.5 每年缴费数次的纯保费
5.5.1 真实纯保险费
5.5.2 年赋纯保险费
5.5.3 比例纯保险费
5.6 保费返还的保单
思考练习题

第6章 寿险责任准备金
6.1 责任准备金的计算原理
6.1.1 责任准备金的概念
6.1.2 责任准备金的计算原理

6.2 全离散式寿险的责任准备金
6.2.1 过去法
6.2.2 未来法
6.2.3 期初责任准备金与期中责任准备金

6.3 全连续式寿险的责任准备金
6.3.1 未来法
6.3.2 过去法

6.4 半连续式寿险模型责任准备金
6.4.1 责任准备金的未来法公式
6.4.2 在UDD假设下的责任准备金公式

6.5 每年分m次缴费的责任准备金
6.5.1 在全离散式下的寿险责任准备金
6.5.2 在半连续式下的寿险责任准备金

6.6 非整数期的责任准备金
6.6.1 年缴纯保费的非整数期责任准备金
6.6.2 每年分m次缴费的非整数年龄责任准备金

6.7 责任准备金的递推公式
6.7.1 相邻年度责任准备金之间的关系
6.7.2 法克勒（Fackler）准备金累积公式
思考练习题

第7章 风险理论基础
7.1 损失分布
7.1.1 非寿险精算中常用的损失分布
7.1.2 分布拟合

7.2 风险模型简介
7.2.1 短期个别风险模型
7.2.2 短期聚合风险模型
7.2.3 长期聚合风险模型
思考练习题

第8章 非寿险保费厘定
8.1 保费构成
8.1.1 纯保费
8.1.2 安全附加与保费计算原理
8.1.3 费用附加

8.2 风险保费
8.2.1 赔付频率
8.2.2平均赔付额

8.3 经验费率
8.3.1 经验费率概述
8.3.2 可信性理论
思考练习题

附录A 中国人寿保险业经验生命表（1990-1993）
附录B 离散型换算函数表
附录C 基于R的寿险精算实验
参考文献

序言

2008年美国金融危机爆发后，迅速在全球蔓延。金融危机对保险业造成的影响与损害，同样是令人触目惊心的。全球保险巨头美国国际集团（AIG）的濒临倒闭和日本人和生命保险的破产等均给保险业的健康发展提供了经验、教训和难得的警示。因此，在编写这套“高等学校保险学专业系列教材”时，编者不得不对有些传统的保险理论和国外一些保险公司的业务“创新经验”进行认真的思考和科学辩证的审视。
同时，中国的保险业经过改革开放30年特别是近10多年来的发展，已步入到一个新阶段，站在了一个新的起跑线上，呈现出一些新的特征（如市场体系初步形成；市场主体快速发展；服务能力逐步提高；监管体系初步建立等），更需要结合中国的实际，进行科学的总结和在理论上的规范与提升。特别是修订后的新保险法①，对我国保险业发展中一些已不适应的法律条款均做出了重要的修订。这些新修订的法条亦需要我们进行诠释与解读。

文摘

插图：



年金最原始的含义是指一年付款一次，每次支付相等金额的一系列款项。但现在，年金的含义已经得到了推广，被广泛应用于其他更加一般的情形，如每季付款一次、每月付款一次，或者每周付款一次的一系列付款都被看作是年金。此外，每次付款的金额也未必是相等的，完全可以按照某种规律递增或递减。
年金存在各种各样的形式.按照不同的标准，可以将这些年金划分为不同的类型。
（1）按照年金的支付时间和支付金额是否确定，年金可以划分为确定年金和风险年金。如果年金的支付时间和支付金额都是事先确定的，则这种年金就是确定年金。例如，某公司发行的附息债券，每年支付的利息金额就是一种确定年金。本书将要讨论的年金为确定年金，为简单起见，后面将确定年金直接称作年金。支付时间和支付金额并不确定的年金被称作风险年金。例如，终身生存年金就是一种风险年金，从年金开始给付一直到被保险人死亡的整个期间，保险公司都要定期给付年金，但被保险人何时死亡是不确定的，因此年金的给付时间和给付金额都是不确定的，它取决于被保险人的寿命。
（2）按照年金的支付期限长短，年金可以划分为定期年金和永续年金。年金的支付期限是指从第一次付款开始直至最后一次付款结束的整个期间。如果年金的支付期限是有限的，则相应的年金被称作定期年金；如果年金的支付期限是无限的，则相应的年金被称作永续年金。西方有些债券是无期限债券，这些债券的利息可视为永续年金。此外，优先股因为有固定的股息而又无到期日，所以优先股股息有时也可以看作是永续年金。

喜欢保险精算基础 [平装]请与您的朋友分享,由于版权原因，读书人网不提供图书下载服务

查看更多 下一篇