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金融网络中资金异常流动监测研究 |
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金融网络中资金异常流动监测研究 |
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基本信息·出版社：中国金融出版社
·页码：146 页
·出版日期：2009年10月
·ISBN：9787504952486
·条形码：9787504952486
·版本：第1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
·丛书名：国家社会科学、自然科学基金项目丛书
内容简介 《金融网络中资金异常流动监测研究》在总结了国内外洗钱、热钱和资本外逃等案例的基础上，归纳了多种异常资金流动的模式，并提出了监测资本异常流动的辨识准则；在构建监测模型的基础上，开发了异常资金流动模拟实验平台和可视化监测方法与工具；进行了Multi-Agents模拟试验，提出了改进监测准则的方法；《金融网络中资金异常流动监测研究》最后从行为金融学角度分析了洗钱者洗钱行为，并从计算机仿真角度分析了洗钱者的洗钱路径选择。《金融网络中资金异常流动监测研究》可供从事银行工作的工职人员，从事复杂网络、金融监管、金融信息化的研究人员以及从事计算机科学的工程技术人员参考。异常资金流动主要涉及洗钱、热钱和资本外逃。金融网络是资金流动的通道，在复杂的通道上汇集着不同的智能节点操纵着资金的流动去向、流动数量和流动频率。为有效监管各种异常资金流动，防范危机、杜绝犯罪。
编辑推荐 《金融网络中资金异常流动监测研究》：国家社会科学、自然科学基金项目丛书
目录 1 绪论
1.1 研究问题的提出
1.2 对资金异常流动等相关概念的界定
1.3 研究的意义和目的
1.3.1 研究的意义
1.3.2 本书研究的目的
1.4 研究的范围、本书结构与研究方法
1.4.1 研究范围的界定
1.4.2 研究假定
1.4.3 本书结构
1.4.4 研究方法
2 文献综述
2.1 金融网络研究
2.2 资金异常流动研究
2.3 金融网络中资金异常流动监管研究
2.4 资金异常流动监测研究
3 资金异常流动的动机与路径分析
3.1 资金正常流动的动机
3.2 资金异常流动的动机与表现形式分析
3.2.1 洗钱的动机与表现形式
3.2.2 热钱的动机与表现形式
3.2.3 资本（金）外逃的动机与表现形式
3.3 资金异常流动的路径分析
3.4 典型资金异常流动路径案例分析
3.4.1 广东地下钱庄案资金异常流动路径与网络分析
3.4.2 厦门远华案异常资金流动路径与网络分析
4 金融网络中资金异常流动的辨识准则研究
4.1 研究金融网络中资金异常流动辨识准则的意义
4.2 资金流动的要素构成与金融网络的构建
4.2.1 资金流动的要素组成
4.2.2 金融网络的模型构建
4.3 资金流动量化描述
4.4 资金异常流动的辨识准则
4.4.1 资金异常流动辨识的数量准则
4.4.2 资金异常流动辨识的路径和性质准则
4.4.3 资金异常流动辨识的强度准则
4.4.4 资金异常流动辨识的法律或条例准则
总结
5 资金异常流动监测实验平台的设计与开发
5.1 系统分析
5.1.1 需求分析
5.1.2 CAFSIS的结构
5.2 交易平台设计
5.3 监测平台设计
5.3.1 资金异常流动监测数量准则的实现
5.3.2 资金异常流动监测路径准则的实现
5.3.3 资金异常流动监测强度准则的实现
5.4 系统监测流程
5.4.1 标准监测库
5.4.2 专家知识库
5.4.3 专家智慧库
5.5 系统监测过程说明
总结
6 资金异常流动监测的可视化设计与实现
6.1 资金异常流动网络可视化研究任务的分解与集成
6.2 资金异常流动监测可视化系统结构、类图与算法
6.2.1 可视化系统结构
6.2.2 可视化类图
6.2.3 可视化算法
6.3 资金异常流动监测的可视化实现
6.3.1 资金异常流动监测的可视化实现方法
6.3.2 资金异常流动监测的可视化实现方法二
6.3.3 资金异常流动监测的可视化实现方法三
6.3.4 资金异常流动监测的可视化实现方法四
总结
7 基于CAFSIS的多智能节点模拟实验研究
7.1 实验设计与实现
7.1.1 实验目的
7.1.2 实验的结构与流程
7.1.3 实验准备
7.1.4 实验规则
7.1.5 实验书设计
7.1.6 实验实现
7.2 实验结果与分析
7.2.1 实验结果分析思路
7.2.2 监测界面
7.2.3 个人实验结果与分析
7.2.4 法人实验结果与分析
7.3 客户操作策略与监测结果差异性分析
7.3.1 客户身份及其操作策略
7.3.2 差异性分析
7.4 监测手段和方法的改进与完善
7.4.1 了解你的客户
7.4.2 日交易累计趋势图及数量标准弹性化改进
7.4.3 月交易比较分析及时期弹性化改进
7.5 监测信效度分析
8 复杂金融网络中智能节点洗钱路径分析
8.1 研究综述与研究思路
8.2 洗钱行为的模式归类
8.2.1 洗钱的阶段划分
8.2.2 洗钱模式归类
8.3 普通物理距离在计算路径过程中的失灵
8.4 洗钱路径分析
8.4.1 洗钱者的行为心理分析
8.4.2 洗钱者的目标函数构建
8.4.3 洗钱路径计算
8.5 仿真实验
8.6 结论
总结
本书总结及今后的研究方向
附录1 游资与资本外逃路径分析
附录2 客户身份及其操作策略
参考文献
后记
……
序言 金融网络是资金流动的通道，在复杂的通道上汇集着不同的智能节点操纵着资金的流动去向、流动数量和流动频率。这些智能节点有的在进行正常的资金营运，以满足生产生活需要；有的利用金融网络进行异常行为操作，如贩卖毒品、走私贩私、贪污腐败、侵吞国有资产等；有的希望绕过目标国对资本市场的管制，在目标国的证券、房地产、外汇等市场上进行投机活动；还有一些希望能把资金转到安全的国家或货币种类上去。出于各自的目的，异常智能节点借助金融网络，运用各种手段逃脱监管。
为有效监管各种异常资金流动，防范危机、杜绝犯罪，本书按照界定范围、归纳案例、提炼监测准则、构建监测模型、开发模拟实验平台、开发可视化监测工具、进行多智能（Multi-Agents）模拟实验、提出监测准则改进方法的研究路线，对异常资金流动从监测角度进行了研究。
本书是上海市科学技术计划重点项目“金融网络中异常资金流动行为分析、建模与求解”、国家自然科学基金“洗钱行为的识别与监管”课题和山西省软科学基金“金融网络中资金异常流动监管研究”的部分成果。本书从明确概念开始，分析了什么是异常资金流动，资金异常流动的类型、资金异常流动的层次、资金异常流动的路径、资金异常流动决策者（智能体）的意图和行为。
明确了概念并对异常资金流动的研究范围进行了界定之后，本书的第二步工作就是围绕国内外对异常资金流动的研究状况来确定具体内容。通过调查了解到，要获得金融机构和准金融机构的实际交易数据、客户的背景材料是非常困难的事情，即使和一些重要的区域性监管机构合作，由于受保密条款约束，这些数据也难以获得。另外，从监管的角度分析，可以分为“管”和“测”，“管”侧重于流程再造、组织设计和职能分析，“测”注重于监测准则辨识、监测手段和方法的构造与改进。因此，“测”更适合于本研究。为此本书把重点放在金融网络中资金异常流动的监测方面。
文摘 插图：
要对资金异常流动进行监测，首先需要了解和掌握资金流动的动机、目的和流动的手段。本章首先分析了各种类型资金流动的动机，并在分析和总结国内外各种异常资金流动案例的基础上，将各种资金异常流动的路径进行归类并以图示的形式表现出来。本章是分析异常资金流动的基础性部分，一方面可以通过对这些资金流动的动机、目的和路径分析总结出监测异常资金流动的准则，另一方面也可以为今后的监测分析提供参考，以便达到提高监测效率、侦破效率和跟踪效率的目的。
3.1 资金正常流动的动机
资金流动的动机，从根本上来讲是为了获得利润或是为了降低投资风险，即除了在正常贸易中获取利润，还带有套汇套利等投机性目的。在收益无差别的情况下，为规避经济风险或政治风险，资金由高风险市场流向低风险市场。此外，资金流动的动机还包括为满足正常文化、生活需要。具体来说有以下几个方面：
1.追求正常利润
由自然资源禀赋和技术水平决定的贸易条件、人口状况以及经济管理状况等凶素的差异和变动，导致不同国家、不同地区、不同区域经风险调整后的经济收益出现不同，从而导致资金由投资收益低的国家、地区和区域流向投资收益高的幽家、地区和区域，这是一种正常的单方向的资金流动。
2.追求超额利润
资金流动的根本动力源于它的逐利性，哪里利润更高，资金就会流向哪里。资本所有者因其性格、受教育程度、家庭背景和资本所有量等方面的不同而表现出不同的行为。有的资本所有者表现出追求高风险、高利润的特征；有的资本所有者表现出高投机性、追求超额利润的特征。
后记 本书是在我的博士论文的基础上修改完成的。
2002年，面对剧烈变化的外部世界和事业发展的挑战，我考入本科、硕士阶段学习的母校西安交通大学管理学院攻读博士学位，怀着惴惴不安的心情拜师张鹏翥导师。2004年又随着导师转人上海交通大学管理学院。四年来，智慧的窗口在导师不多的话语却是开拓型的指点下逐渐开朗，我小心翼翼地写着每次研究的总结，慢慢积累着研究成果。刚入学第一学期，我跟导师从事国家自然科学基金项目非完全共同利益群体合作博弈研究的仿真工作，第二学期全面介入国家重大自然科学基金项目GASS系统中的异步研讨厅设计工作，第三学期独立承担了导师自然科学基金项目非连续性技术创新系统的设计开发工作，第五学期开始做金融网络中异常资金监测研究方面的工作。自我体会是科研能力和写作水平都比入学前有了质的飞跃，发表的论文水平等级也比以前有了极大的提高，所有这一切都离不开张老师殷切的鼓励和辛勤的培养。
张老师开阔敏捷的思维、严谨的治学态度、求真务实的工作作风、为人师表的高尚风范，尤其是每每遇到学生困难时候表现出来的身先士卒的精神、和蔼可亲兄长般的亲情给了我无数次的启迪和教诲。我唯有努力工作，才能表达对导师最真诚的崇拜和谢意。
生活即将翻开新的一页，忘不了同窗好友张兴学，忘不了共同研讨课题的范静师妹，忘不了大度开朗的孙景乐，忘不了热情待人的师弟李晓军，忘不了夏战酷暑、冬战严寒的111室、304室的各位战友。愿他们学有所成，尽早为国家作出更大的贡献。
我的学生宋媚对论文数据进行了详细的处理，同事刘晋霞对实验平台进行了改进，在此深表感谢。她们两人顺利考上博士，继续金融网络方面的学习和研究，我表示欣慰和祝贺。
真诚感谢我的父亲母亲，感谢我的妻子和女儿，由于忙于学业，难尽家庭义务，因此我深感不安，唯有加倍努力工作才能弥补心中的遗憾。
对资本外逃、热钱、洗钱等方面的研究工作在我国刚刚开始，本书肯定有许多不足之处，期盼老师、专家和同行批评指正。
