金融数学引论:从风险管理到期权定价
| 商家名称 |
信用等级 |
购买信息 |
订购本书 |
|
|
 |
金融数学引论:从风险管理到期权定价 |
 |
|
|
金融数学引论:从风险管理到期权定价 |
|
基本信息·出版社：科学出版社
·页码：284 页
·出版日期：2008年01月
·ISBN：9787030207449
·条形码：9787030207449
·版本：第1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
·丛书名：现代数学译丛
内容简介 本书是用物理学的分析方法处理金融风险的书，它涉及到混沌、分形、厚尾分布等等一些金融风险领域的理论和方法。提出了不少问题，给出了一些解决的办法和结论，这是和经济学家们写法完全不同(与数学家、计量经济学家也不同)的一本书。
目录 第一章 概率论1：离散概率引论
第二章 投资组合管理和资本资产定价模型
第三章 期权的背景知识
第四章 套利
第五章 概率论1：离散概率
第六章 离散时间定价模型
第七章 考克斯模型
第八章 概率论3：连续概率
第九章 期权定价公式
第十章 最优停时和美式期权
参考答案节选
参考文献
附录
……
