商业银行操作风险管理新论
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商业银行操作风险管理新论 |
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基本信息·出版社：中国金融出版社
·页码：322 页
·出版日期：2009年08月
·ISBN：7504952125/9787504952127
·条形码：9787504952127
·版本：第1版
·装帧：平装
·开本：32
·正文语种：中文
·丛书名：金融博士论丛·第12辑
内容简介 《商业银行操作风险管理新论》以巴塞尔协议等一系列国际银行监管文件所提到的商业银行操作风险及其管理为研究对象．探讨如何在新的经济金融形势背景下识别、管理操作风险，提升中国商业银行风险管理水平。《商业银行操作风险管理新论》的主要内容有：商业银行操作风险的识别度量，商业银行操作风险的定性分析与定量分析，商业银行操作风险管理框架的构建，商业银行操作风险管理的发展趋势，中国商业银行操作风险管理体系建设设想。
作者简介 徐学锋，男，江西省九江市人，出生于1964年2月。1987年7月本科毕业于武汉大学，2007年6月博士研究生毕业于中南财经政法大学。经济学博士，高级经济师。曾长期供职于中国银行、招商银行和中信银行等金融机构．历任办事处主任、支行行长、分行行长，现供职于上海金融学院，任国际金融学院副院长。研究方向：商业银行经营管理。
编辑推荐 《商业银行操作风险管理新论》：金融博士论丛·第12辑
目录 第一章 商业银行操作风险概论
第一节 商业银行经营管理理论的演进
一、商业银行资产管理理论的发展
二、商业银行负债管理理论的发展
三、商业银行资产负债管理理论的发展
四、商业银行表外业务管理理论的发展
第二节 商业银行风险管理监管的发展
一、商业银行风险管理的形成与发展
二、商业银行风险监管的形成与发展
第三节 商业银行操作风险的提出与研究
一、商业银行操作风险提出的背景
二、商业银行操作风险提出的原因
三、商业银行操作风险认识与实践
四、商业银行操作风险识别度量的研究
第二章 商业银行操作风险识别度量方法一
第一节 商业银行操作风险的识别度量基础
一、组织决策理论的基本思想与启示
二、组织决策理论在操作风险识别度量中的应用
第二节 商业银行操作风险的界定与定义
一、组织决策理论对操作风险的界定
二、商业银行操作风险的定义方法
三、商业银行操作风险定义方法的讨论
四、商业银行操作风险的代表性界定
五、适合中国商业银行的操作风险定义
第三节 商业银行操作风险识别的标准
一、商业银行操作风险识别的导向
二、商业银行操作风险识别的标准
第四节 商业银行操作风险度量的过程
一、商业银行操作风险度量的关键
二、商业银行操作风险度量的步骤
第三章 商业银行操作风险的定性分析
第一节 商业银行操作风险的定性分析新论
一、商业银行操作风险定性分析的决策基础
二、商业银行操作风险定性分析的新思路
第二节 商业银行操作风险的定性分析方法
一、美国COSO的内部控制框架
二、巴塞尔委员会的内部控制系统评估构架
三、英国的综合准则(特恩布尔)报告
四、操作风险统计的计分卡法
第三节 商业银行操作风险定性分析的决策
一、商业银行操作风险定性分析的决策过程
二、商业银行操作风险定性分析的一般决策行为
三、商业银行操作风险定性分析的风险资本计量
第四章 商业银行操作风险的定量分析
第一节 商业银行操作风险的定量分析新论
一、商业银行操作风险的定量分析新思路
二、商业银行操作风险的定量分析新设计
三、商业银行操作风险定量分析建模方法
第二节 商业银行操作风险的过程计量分析
一、商业银行操作风险发生的可能性计量分析
二、商业银行操作风险发生频率与强度的计量分析
第三节 商业银行操作风险的结果计量分析
一、商业银行操作风险损失的分布计量分析
二、商业银行操作风险的高级计量分析方法
三、商业银行操作风险的风险资本计量建模
第五章 商业银行操作风险管理的新构建
第一节 商业银行操作风险管理的形成与发展
一、商业银行操作风险管理的演变
二、商业银行操作风险管理体系的建立
三、国际银行业的操作风险管理实践
第二节 《巴塞尔新资本协议》中的操作风险管理
一、《巴塞尔新资本协议》概述
二、新资本协议中的操作风险及其管理
三、巴塞尔委员会有效管理操作风险的原则
第三节 商业银行操作风险管理框架的建立
一、商业银行操作风险管理框架的基础设施与基础环境
二、商业银行操作风险管理框架成功推行的因素
第六章 操作风险管理在中国银行业的实践
第一节 中国商业银行操作风险管理与监督
一、中国商业银行操作风险管理与监督的现状
二、中国商业银行操作风险管理中存在的问题
三、中国商业银行操作风险形成发展的原因分析
四、中国商业银行操作风险的主要表现形式分析
第二节 中国商业银行操作风险管理的绩效分析
一、国际银行业对操作风险影响的分析
二、对中国商业银行操作风险影响的分析
三、对中国商业银行操作风险管理绩效的分析
第三节 中国商业银行操作风险管理的体系建设
一、中国商业银行操作风险管理的体系建设新论
二、中国商业银行操作风险的管理平台建设
三、中国商业银行操作风险管理的流程再造建设
第七章 商业银行操作风险管理与监管的发展趋势
第一节 商业银行操作风险管理与监管新视野
一、商业银行风险管理与监管发展的新趋势
二、商业银行全面风险管理提出的新背景
三、全面风险管理中操作风险管理的体现
第二节 商业银行推行全面风险管理的原则与意义
一、商业银行推行全面风险管理的原则
二、商业银行推行全面风险管理的措施
三、商业银行推行全面风险管理的意义
第三节 商业银行操作风险监管的发展方向
一、加强商业银行操作风险外部监管的背景
二、实现中国商业银行操作风险监管的转变
参考文献
后记
……
序言 操作风险是一个古老而又年轻的风险类别，在银行业兴起之初即已存在。但它作为一种与信用风险、市场风险并列的重要风险类型而受到理论界和实务界的关注则是20世纪90年代以后的事情了。从20世纪末到21世纪初，特别是《巴塞尔新资本协议》实施以后，操作风险的界定、识别、量化建模和管理等问题受到了金融界前所未有的重视。
我国加入世贸组织后，随着金融业进一步对外开放，操作风险的管理被提到了我国银行界和金融监管当局的议事日程上，学术界对此的研究成果也颇多。然而，在新的经济金融形势下，面对当前始于美国次贷危机的全球金融风暴，如何在新的国际金融环境下认识操作风险的危害，并对金融机构的操作风险进行有效管理仍是极具理论价值和学术生命力的研究领域。
《商业银行操作风险管理新论》一书是徐学锋同志在其博士论文的基础上，结合他近年来关于操作风险管理的最新研究与实践所撰写的一部深入探讨商业银行操作风险管理问题的力作。该书系统地总结了近些年来操作风险理论研究的一系列重大进展及其在商业银行管理中的实际应用，并对进一步有效管理操作风险问题展开了深入的探讨，提出了解决问题的新思路和新策略。
总的来说，该书具有如下几方面的特点：
第一，观点鲜明新颖。近些年来，随着操作风险受到我国银行界的认知与重视，这方面的研究文献也日益增加。但是该书绝非简单地重复和总结已有的研究成果，而是在前人研究的基础上，加入作者独特的学术思考和最新的研究成果，形成了关于操作风险管理问题的独到见解，并提出了许多新颖而鲜明的观点和思路。
文摘 插图：
（6）国家与转移风险主要发生在商业银行的国际信贷业务中，指与借款人所在国的经济、社会和政治环境方面有关的风险。国家风险是商业银行经营中所面临的最复杂、最危险的风险之一，风险的大小取决于借款国偿还外债的能力和意愿。国家风险的一种表现形式是转移风险，即当借款人的债务不是以本币计值时，不管借款人的财务状况如何，有时借款人都无法得到外币。例如，借款国家的偿还外债的能力就是由该国的宏观经济状况、国家经济政策、外汇管制、外债管理等，特别是出口创汇能力、国际收支、外债状况和从国际金融市场融资的能力等因素所决定。借款国偿还贷款的意愿主要与政局变动的可能性、国家首脑、外交关系、政府权力、民众意愿等有关。
（二）商业银行风险管理的发展
1.商业银行风险管理思想的形成与发展。商业银行风险管理思想的形成与发展实际上是和商业银行的经营思想的形成与发展紧密联系的，是随着商业银行经营管理水平的发展而发展的，故商业银行的风险管理实际上就是经营管理的核心组成部分。
从第二次世界大战结束到20世纪70年代，商业银行的经营环境相对稳定，当时以美国20世纪30年代大萧条后法律监管为版本的银行制度对银行业进行了严格的管制，加上金融市场和世界经济发展的不充分，各国银行业务基本上局限于传统的存贷业务，市场竞争十分有限，商业银行以其资产的巨大、从业的专业和较高的门槛准人，成为相对垄断性的行业，银行成为金融业垄断资本主义的企业代表。当时的商业银行享有稳定且不错的收益，所面临的风险是不大的，竞争是有限的，商业银行的经营管理活动主要围绕着资产负债业务和表内表外业务而展开，其经营管理思想和理念是业务市场份额的发展和经营效益的增长放在首要和优先的位置，对风险的管理则重视和关注得不够，认识不足。20世纪70年代以后。
后记 本书是在我的博士论文《中国商业银行操作风险管理研究》基础上，结合近两年来有关操作风险管理的最新研究成果和实践经验，对商业银行操作风险及其管理所作的进一步研究探索写成，是我公开出版的第一部学术专著。
作为武汉大学培养的首届国际金融管理专业毕业生，当年因故谢绝了武汉大学校长刘道玉先生和武汉大学管理学院院长樊民先生的挽留，不舍地离开了母校，投身到金融实务部门工作。从不发达的家乡内地城市到中国改革开放的前沿深圳市，再到中国最大的金融中心上海市，曾供职于中国银行、招商银行和中信银行，历任信贷主任、办事处主任、支行行长和分行行长，亲身经历、参与和见证了中国商业银行改革发展的演变。我深深地感到自己十分幸运，能够和大家一起赶上中国伟大的变革时代，受惠于这个伟大的时代。在工作之余，我喜欢对金融实务中的问题进行思考、研究和探索。也正因为有了当年母校之约，在以后的岁月里，我特别希望能够为中国金融教育和科研事业的发展贡献自己的绵薄之力。后来就有了下决心不断学习钻研，去攻读研究生的动力。从攻读硕士到攻读博士，从在职学习到脱产学习，经过了十余年的苦学钻研，终于“修成正果”，于2007年6月研究生毕业，取得博士学位。记得当年自己在深圳，毅然放弃招商银行的优厚待遇，准备脱产去考博读研时，很多人难以理解，时任招商银行深圳分行行长的唐志宏先生（现任招商银行总行副行长）再三挽留我。
