基本信息·出版社：中国金融出版社 ·页码：388 页 ·出版日期：2009年07月 ·ISBN：7504950742/9787504950741 ·条形码：9787504950741 ·版本：第1版 · ...
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商业银行风险计量理论与实务:《巴塞尔新资本协议》核心技术 |
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基本信息·出版社：中国金融出版社
·页码：388 页
·出版日期：2009年07月
·ISBN：7504950742/9787504950741
·条形码：9787504950741
·版本：第1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
内容简介 《商业银行风险计量理论与实务》从介绍巴塞尔资本协议开始，论述银行全面风险管理的理论，探讨中国银行实施内部评级法，提升风险计量和精细化管理水平的技术和实践。《商业银行风险计量理论与实务》的着重点在于，研究在中国的征信、法律和数据环境下，如何建立内部评级模型和内部评级体系（包括了业务流程和制度的设计）；进一步的，在风险计量的基础上，结合中国银行的实际情况（例如分行层级制，不同于国外银行的业务条线），研究如何平衡风险与收益，建立有效的全面风险管理体系，包括风险组合管理、经济资本管理、产品定价、基于风险调整的绩效考核等。作者是银监会“新资本协议研究和规制工作组”核心成员，同时又是建行内部评级子项目的负责人，《商业银行风险计量理论与实务》根据监管当局的最新要求，结合作者工作实践和对中国银行业的理解，对于中国银行业建设内部评级体系和全面风险管理体系，推进新资本协议，有着直接的指导和实践意义。
作者简介 梁世栋，中国建设银行风险管理部高级经理、中国银监会“《巴塞尔新资本协议》研究和规划项目组”核心成员、金融工程博士、美国注册金融分析师（CFA）、北美精算协会（SOA）准精算师（ASA）。1988年中国科技大学本科毕业，获得材料化学和经济管理双学士学位，2003年中国科技大学统汁与金融系博士毕业，获得金融工程博士学位2001-003年在香港大学商学院访问研究，博士毕业后进入香港政府“内地人才引进计划”，在香港大学商学院从事研究工作，2004年作为“海外引进专家”加入中国建设银行。 主要研究方向为金融风险管理，具体研究领域包括《巴塞尔新资本协议》、信用风险内部评级体系、市场风险内部模型法、操作风险损失理论、债券期限结构模型、经济资本和绩效考核、压力测试和金融稳定、资本市场实证分析和组合管理等。
编辑推荐 《商业银行风险计量理论与实务:《巴塞尔新资本协议》核心技术》是由中国金融出版社出版的。
目录 第一章 《新资本协议》
第一节 《巴塞尔资本协议》演进过程
第二节 《新资本协议》框架及特点
第三节 中国银行业实施《新资本协议》的进程
第四节 中国商业银行实施《新资本协议》的意义
第二章 最低资本要求
第一节 资本充足率
第二节 信用风险
第三节 市场风险
第四节 操作风险
第三章 非零售风险暴露内部评级
第一节 非零售风险暴露内部评级要求
第二节 公司和金融机构客户评级模型
第三节 模型应用与跟踪
第四节 主权敞口内部评级模型
第五节 违约损失率模型
第四章 信用风险高级计量模型
第一节 信用利差风险
第二节 信用风险高级计量模型
第三节 CreditMetrics模型
第四节 KMV模型
第五节 CreditRisk+模型
第六节 CreditPortfolioView模型
第七节 信用风险期限结构模型的结构模型
第八节 信用风险期限结构模型的强度模型
第九节 一个信用风险期限结构模型
第五章 零售信贷业务风险信用评分
第一节 信用风险评分卡
第二节 评分卡模型开发
第三节 基于评分卡模型的零售产品风险管理
第六章 零售风险暴露内部评级
第一节 零售风险暴露内部评级要求
第二节 资产池分池技术
第三节 核心参数估计——违约概率
第四节 核心参数估计——违约损失率
第五节 核心参数估计——违约敞口
第六节 资产池分池验证
第七章 信用评级模型综述
第一节 判别分析
第二节 logistic回归
第三节 人工神经网络判别分析
第四节 遗传算法
第五节 决策树
第六节 最近邻法
第七节 模型开发应注意的问题
第八章 市场风险计量与管理
第一节 市场风险的定义以及分类
第二节 市场风险的内部模型法
第三节 市场风险的静态计量工具
第四节 市场风险的现代计量方法——VaR
第五节 市场风险管理体系
第九章 利率期限结构模型
第一节 Vasicek模型
第二节 CIR模型
第三节 多因子均衡利率模型
第四节 仿射型利率期限结构模型
第五节 Ho-Lee无套利模型
第六节 HJM无套利模型
第七节 利率二叉树模型
第八节 利率三叉树模型
第十章 操作风险计量与管理
第一节 操作风险定义和分类
第二节 操作风险管理政策
第三节 操作风险高级计量方法
第四节 操作风险管理工具
第十一章 内部评级模型验证
第一节 模型验证制度
第二节 模型验证定量指标
第十二章 压力测试
第一节 压力测试概述
第二节 压力测试的工作流程
第三节 信用风险压力测试
第四节 市场风险压力测试
第五节 流动性风险压力测试
第六节 操作风险压力测试
第七节 风险传染
第十三章 经济资本
第一节 经济资本概念
第二节 经济资本计量
第三节 信用风险的经济资本计量
第四节 市场风险的经济资本计量
第五节 其他风险的经济资本计量
第六节 总体资产的经济资本
第七节 经济资本与全面风险管理
附件
参考文献
后记
……
序言 近几十年来，随着经济全球化进一步加深和世界经济发展格局的变化，原有国际金融秩序已明显不适应现实需求，国际贸易不平衡及摩擦难以平复，国际汇率、利率的波动性日益显著，次贷危机波澜迭起，银行业经营环境遇到了前所未有的挑战。与此同时，随着国内人民币汇率、利率体制改革的深化，金融创新步伐的加快以及商业银行市场化改革的不断推进和国际化经营战略的实施，商业银行业务日趋复杂，风险来源更加多元化，如何迅速提升风险管理能力已成为国内银行业必须尽快解决的重大课题。
随着国内经济体制改革的逐步深化，从20世纪90年代开始，国内主要商业银行先后经历了从包含政策性业务的国家专业银行转型为国有独资商业银行以及进一步转变为股权结构合理的现代商业银行的过程。在此期间，各大商业银行普遍引入了国内外战略投资者，股权结构得到了较大改善，现代商业银行的公司治理结构框架基本成形，风险管理水平获得了极大的提升。经过改革，银行业的经营理念和经营方式有了重大变化，银行开始建立资本经营、资本与风险相匹配等精细化管理的理念，一些先进的风险计量工具如客户评级模型、风险价值VaR模型在主要银行机构得到了推广，一些先进的观念如经济资本（EC）、经济增加值（EVA）和经风险调整后的资本回报（RAROc）等开始得到应用。同时，银行业风险管理体制改革也取得了较大进步，不少银行设立了首席风险官制度，实施业务流程整合，对风险、审计、资产保全、授信等内控体制进行垂直化改造。在各方的不懈努力下，银行业的整体资产质量获得了明显提升，资本实力和充足水平显著增强，整体抗风险能力和盈利能力得到了极大的提高，建立现代商业银行制度的阶段性改革目标基本达成。
文摘 插图：
第一章 《新资本协议》
为适应金融市场日新月异的发展，2004年6月，在1988年《巴塞尔资本协议》的基础上，巴塞尔委员会正式发布《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（即《新资本协议》），并要求成员国在2006年底实施该新框架，2007年底实施新框架的高级法。《新资本协议》的最终形成和实施必然会对成员国和自愿遵守该协议的100多个国家的商业银行在风险的度量和管理方面产生直接的重大影响，而对于全球银行业甚至金融业的方方面面也将产生深远的影响。
第一节 《巴塞尔资本协议》演进过程
20世纪70年代，在全球性通货膨胀、汇率和利率剧烈波动的背景下，金融市场日益全球化，金融衍生工具的不断创新，国际金融投机活动盛行，国际商业银行实际经营的资产往往超过银行资本几十倍，这些严重危害了各国存款人的利益，同时，国际商业银行在不断国际化的进程中，越来越脱离国内的银行管制，而国际间银行联合监管又十分薄弱，使银行监管出现很大的漏洞。结果在1974年，三家国际性商业银行——德国赫斯塔特银行、纽约富兰克林国民银行和英国一以色列银行相继倒闭，使许多国家的客户受到巨大损失。经济全球化和金融国际化可能带来的负面影响，引起了发达国家宏观经济管理和银行监管部门的不安，迫使人们开始重视国际性银行的统一监管。为了应对当时的情况，1974年底，十国集团的中央银行在瑞士巴塞尔联合成立了巴塞尔委员会，截至目前，巴塞尔委员会的成员国包括比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、西班牙、瑞典、瑞士、英国和美国等。巴塞尔委员会成立的目的是加强成员国在银行监管间的合作，没有任何凌驾于国家之上的正式监管权力，其决议即使对于成员国也从不具备任何法律效力。
后记 自求学期间在香港大学研究《新资本协议》，到切身投入我国银行业实施《新资本协议》工作，每每为金融工程和实务应用问缺乏有效的沟通而遗憾，一直希望能用通俗的语言介绍金融工程，打破非计量领域工作者对金融工程“就是个黑匣子，就是做曲高和寡的模型”这样一些误区，让更多的人理解金融工程的作用，尤其是增强金融工程在风险管理领域的作用，促进银行业风险管理的发展，本书正是这样的一次努力与尝试，在写作中尽量少用数学语言，而更多地采用经济学解释性的语言，即使不得不用到了数学语言，也会去解释其业务含义。
随着我国银行业对风险计量工作的重视，已有不同书籍从不同的侧重点对风险计量进行过一定的介绍，但尚未有类似于本书这样全面介绍风险计量实务的书籍面世。需要强调的是，本书并不是前人工作成果的简单整理和理论总结，而是结合了本人的实践探索经验进行系统性的论述，同时在相关方面有所侧重。一是内容上的侧重，如已经有专门的书籍论述市场风险价值VaR模型，所以本书对于风险价值模型本身没有详细展开，而对于利率期限结构模型和市场风险管理体系则浓墨重彩，重点单独成章。二是侧重风险计量的业务应用，例如评分卡模型章节，不仅仅按步骤一步一步详细地讲述了建模实践，同时讨论了评分卡应用的业务流程、政策、制度和IT系统实现。
在掩卷付印之际，除了希望本书能为推动我国风险管理理念、技术和应用的发展有所助益，也特别要感谢张翠华编辑以及我的同事朱良平、朱德志、郑孟和迟明海的无私帮助，没有他们大量的资料收集和编辑校对工作，本书也难以在短期内和读者见面。
