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已经有了 基本信息·出版社：中国经济出版社
·页码：174 页
·出版日期：2007年06月
·ISBN：9787501780419
·条形码：9787501780419
·版本：第1版
·装帧：平装
·开本：32开
内容简介 投资组合保险是无套利均衡在金融工程中处理风险问题的应用，是投资者规避风险的重要策略。本书利用无套利均衡分析及动态复制技术，结合Merton(1971)最优消费和投资组合策略模型，建立了连续时间模型条件下投资组合保险模型，并进行优化。在此基础上研究了不同股价运动条件下投资组合保险策略的有效性、市场风险性及其投资者的市场特性。
编辑推荐 投资组合保险是无套利均衡在金融工程中处理风险问题的应用，是投资者规避风险的重要策略。本书利用无套利均衡分析及动态复制技术，结合Merton(1971)最优消费和投资组合策略模型，建立了连续时间模型条件下投资组合保险模型，并进行优化。在此基础上研究了不同股价运动条件下投资组合保险策略的有效性、市场风险性及其投资者的市场特性。
目录
第1章 绪 论
1.1 投资组合保险理论的发展
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.2.3 评述
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