期货与期权交易:理论和实务

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		期货与期权交易:理论和实务
		期货与期权交易:理论和实务

基本信息·出版社：科学出版社
·页码：359 页
·出版日期：2009年08月
·ISBN：7030249135/9787030249135
·条形码：9787030249135
·版本：第1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
·丛书名：普通高等教育“十一五”规划教材，高等院校国际贸易类教材系列

内容简介 《期货与期权交易:理论和实务》把现代期货与期权的成熟理论和最新研究成果相结合，根据国内外期货市场发展的现状和发展方向，全面、系统地介绍了期货与期权的交易市场、功能、机制、方法、市场管理等内容。《期货与期权交易:理论和实务》注重理论与实践相结合，每章均附有案例分析。通过《期货与期权交易:理论和实务》的学习，学生可以了解期货与期权交易理论，通晓设计、建设和管理期货市场的理念，掌握期货与期权的交易方法和技巧，最终成为具有运用期货交易转移风险和获取利润的能力的市场驾驭者。
《期货与期权交易:理论和实务》主要为金融学、国际经济与贸易等专业研究生和高年级本科生编写，同时也适合其他相关专业学生以及具有一定证券知识并希望了解和掌握期货与期权交易机制、技巧的人士参考，教师可以根据学生的专业和层次选择不同章节进行重点讲授。
编辑推荐 《期货与期权交易:理论和实务》：普通高等教育“十一五”规划教材，高等院校国际贸易类教材系列。
目录
序言
前言
第一章 期货与期权市场的产生与发展
第一节 商品期货交易概述
一、商品期货交易的产生与发展
二、中国商品期货的产生与发展
第二节 金融期货概述
一、金融期货的定义
二、金融期货的产生和发展
第三节 期权交易概述
一、期权交易的产生和发展
二、中国期权市场的产生和发展
三、世界期货与期权交易的发展趋势
第四节 期货与期权交易的特点
一、期货交易与现货交易的联系和区别
二、期货市场与现货市场的联系和区别
三、期货交易与证券交易的联系和区别
四、远期合同与期货合约的联系和区别
五、期权与期货的联系和区别
小结
案例分析

第二章 世界主要的期货与期权市场
第一节 世界期货与期权市场概述
一、世界期货与期权交易量
二、世界各主要期货与期权交易所的交易量
三、世界期货与期权交易品种的市场份额
第二节 美国期货与期权市场
一、芝加哥商业交易所集团
二、纽约泛欧交易所集团
三、纽约期货交易所
第三节 欧洲期货与期权市场
一、欧洲期货与期权交易所
二、泛欧交易所
三、伦敦金属交易所
四、伦敦国际金融期货交易所
第四节 亚洲期货与期权市场
一、日本期货与期权市场
二、新加坡期货与期权市场
三、韩国期货与期权市场
四、中国香港期货与期权市场
五、中国内地期货与期权市场
小结
案例分析
思考与练习

第三章 期货与期权市场的组织结构
第一节 期货与期权交易所
一、期货与期权交易所的定义与职能
二、期货与期权交易所的组织机构
三、期货与期权交易所的会员
四、期货与期权交易所的交易大厅
第二节 期货与期权结算所
一、期货与期权结算所及其职能
二、期货与期权结算所的类型
三、期货与期权结算所的机构与制度
四、期货与期权结算的方式与程序
第三节 期货与期权交易中介
一、期货公司的职能和作用
二、期货公司的分类
三、期货公司的机构设置
四、期货公司的管理制度
第四节 期货与期权交易者
一、期货与期权投机者
二、期货与期权套利交易者
三、期货与期权的套期保值者
小结
案例分析
思考与练习

第四章 期货与期权品种及交易规则
第一节 期货商品上市的条件及期货、期权商品
一、期货商品的上市条件
二、期货、期权交易品种
第二节 期货、期权交易的规则与程序
一、期货、期权交易的制度与规则
二、期货交易的程序
小结
案例分析
思考与练习

第五章 期货与期权合约
第一节 期货与期权合约的基本要素
一、期货合约与期权合约的概念
二、期货与期权合约的主要特点及设计原则
三、期货与期权合约的基本要素
第二节 主要期货与期权合约
一、商品期货合约
二、金融期货及合约
小结
案例分析
思考与练习

第六章 期货与期权交易管理
第一节 期货与期权的市场风险
一、期货与期权市场的双重特性
二、期货与期权市场风险存在的必然性
三、期货与期权市场风险产生的主要环节
四、期货与期权市场监管机构的发展
第二节 美国期货与期权市场的管理
一、法律体系
二、监管机构
三、管理目标
四、监管模式
五、存在的问题与发展趋势
第三节 英国期货与期权市场的管理
一、早期的“自律监管模式”
二、法律体系
三、监管机构的演变
四、存在的问题与发展趋势
第四节 日本期货与期权市场的管理
一、法律体系
二、监管机构与模式
三、存在的问题与发展现状
第五节 中国期货与期权市场管理的探索与发展
一、中国商品期货与期权市场监管的现状
二、中国金融期货与期权市场监管模式的构建
三、进入21世纪中国期货期权市场监管的发展
小结
案例分析
思考与练习

第七章 期货与期权交易的功能、作用
第一节 期货交易的宏观功能
一、市场机制的缺陷
二、政府干预的失效
三、期货在宏观经济中解决“市场失灵”的作用
第二节 期货交易的微观功能
一、价格发现功能
二、规避价格风险的功能
三、其他派生功能
第三节 期权交易的功能
小结
案例分析
思考与练习

第八章 期货的套期保值
第一节 套期保值概述
一、套期保值的定义
二、套期保值的原理
第二节 套期保值的应用
一、套期保值的类型
二、买入套期保值操作
三、卖出套期保值操作
四、套期保值的效果
第三节 基差与基差保值
一、基差与套期保值
二、基差的叫价交易

第九章 期货的投机与套利
第十章 趋势的基本分析法
第十一章 价格趋势的技术分析法
第十二章 期货与期权交易策略
第十三章 外汇期货交易
第十四章 利率期货交易
第十五章 股票价格指数期货
第十六章 金融期权交易
参考文献
……
序言 近年来，美国金融业出现波动，进而演变成世界性金融危机。这次美、欧等发达经济体陷入金融危机，影响到了全球贸易的稳定运行，而且金融危机的爆发使得一些国家和地区转而采取更为保守的贸易政策，全球范围的贸易保护主义威胁增大，对我国的出口、投资、消费产生了一定的影响，这是我们必须面对的现实。
然而，我们也必须认识到国际贸易是国民经济的重要组成部分，它对我国现代化建设和全社会发展产生了巨大而深远的影响。自改革开放以来，我国对外贸易的快速增长已取得了举世瞩目的成就。随着我国加入WTO及区域性国际组织，我国的经济活动国际化趋势日渐明显，各企业的国际交流及贸易活动越来越多，熟悉国际交流与贸易规则及惯例、不断加强国际间的交流与合作，成为众多企业经营的重心，因而对国际经济贸易或商务管理人才的需求与日俱增。中国出口产业总体竞争力仍然是比较强的，全球金融危机和经济下滑将催生新一轮国际产业的调整，这对于中国外贸企业来讲，既是很大的挑战，也是获得新发展的机遇。2009年中国经济发展的内在动能依然充足，国民经济和金融体系的基本面是健康的。随着调整和优化结构，统筹城乡发展将带来巨大和长期的投资与消费需求。中国投资环境和基础设施不断改善，增长潜力很大，迄今为止外商对中国直接投资热情不减。所以，从中长期看，中国外贸发展前景依然十分光明。随着新一轮世界经济贸易的复苏，国际贸易专业人才将是市场经济中最紧缺的人才之一，随着我国改革开放的深入，国际贸易人才仍然是急需人才。
为了从战略的角度培养适应复杂国际经济形势的人才，本教材系列将传统国际贸易业务与现代电子商务和世界贸易组织规则相结合，体现了与时俱进和操作性、理论性兼备的特点。本教材系列包括国际贸易理论与政策、国际贸易实务、国际商法、国际结算、国际通关实务、外贸函电、世界市场行情分析、期货理论与实务、世界贸易组织、国际商务英语、国际货运代理、国际市场营销、国际贸易电子商务、外贸谈判技巧等，充分体现了现代教学思想，强调理论与实践教学并重，突出学生素质、能力和创新思维的培养。在教学内容方面突出科学性、先进性和系统性，并处理好理论与现代技术的关系，提高教学水平。在实践教学中培养学生的动手能力、创新能力、解决问题的能力；在教学方法上能调动学生的主动性和积极性；在教学手段上充分应用现代教学技术和方法，提高了授课效率和课堂效果。本教材系列的作者均为第一线教师，体系与内容经数年教学实践中反复推敲，日臻完善和成熟。
文摘 插图：


第一章 期货与期权市场的产生与发展
第一节 商品期货交易概述
期货交易是指在期货交易所内集中买卖某种期货合约的交易活动。期货交易是相对于现货交易而言的，是从远期交易发展而来。在期货交易中买卖双方支付一定数量的保证金，通过交易所买进或卖出期货合约，以及在合约到期前通过对冲或进行实物交割来完成交易的过程。
期货交易是在本质上虚拟的货物交易，因为订立的合同是以将来某特定时间的标的物交易为内容的，也就是期货交易当时并没有完成货物所有权的转移，而只是对将来货物所有权的转移进行了约定。
一、商品期货交易的产生与发展
（一）商品期货交易的萌芽
商品期货交易是商品生产和商品交换发展到一定阶段的产物，是贸易方式长期演进的结果。繁荣的商品期货市场是经历了几百年的实践、不断发展而逐渐形成的。
早在欧洲的古罗马和古希腊时期，在中央交易所出现了易货交易和货币制度，形成了按既定时间和场所开展的交易活动。到12世纪，这种集中交易的形式在欧洲已相当可观。在普遍采用即期交货的基础上，已经开始出现根据样品质量而签订远期交货合同的作法。公元1215年，英国的大宪章正式规定允许外国人到英国参加季节性的交易会，商人可随时将货物运进或运出英国，从而开启了英国的贸易之门。在交易中出现了商人提前购买货物的作法，即通过双方签订买卖合同，列明货物的品种、数量、品质、价格、规格等，并预交一笔定金，待货物运到时再交收全部的货款和货物，这时交易才告完成。随着交易的发展，买卖双方为了转嫁价格风险，牟取更大利益，往往在货物运到之前将合同转售——买者将合同卖出、卖者又买另外的合同，这就使交易进一步复杂化。其后，来自荷兰、法国、意大利和西班牙的商人还组成了一个公会，对会员买卖的合同提供公证和担保。15世纪，商人们集中在交通便利、位置适中的比利时进行商品交易。后来，由于受到西班牙无敌舰队的攻击，商人们开始向北转移至荷兰的阿姆斯特丹。荷兰的阿姆斯特丹建立了以现货交易为主的世界上第一家谷物交易所，比利时的安特卫普开设了咖啡交易所。1571年，英国创建了实际上第一家集中的商品市场——伦敦皇家交易所，在其原址上后来成立了伦敦国际金融期货期权交易所。1666年，伦敦皇家交易所毁于伦敦大火，但交易仍在当时伦敦的几家咖啡馆中继续进行。

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