基本信息·出版社：中国金融出版社 ·页码：217 页 ·出版日期：2009年07月 ·ISBN：7504950726/9787504950727 ·条形码：9787504950727 ·版本：第1版 · ...
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中国区域金融稳定评估:FSAP的研究与应用 |
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基本信息·出版社：中国金融出版社
·页码：217 页
·出版日期：2009年07月
·ISBN：7504950726/9787504950727
·条形码：9787504950727
·版本：第1版
·装帧：平装
·开本：32
·正文语种：中文
内容简介 《中国区域金融稳定评估:FSAP的研究与应用》将FSAP评估方法尝试运用于区域金融稳定评估，借鉴FSAP的理论框架和评估思路，并结合我国区域金融稳定评估的现状和特点加以改进和完善，创造性地提出适合我国区域金融稳定分析评估工作特点的有关评估技术和方法。《中国区域金融稳定评估:FSAP的研究与应用》在首先引入FSAP分析与评估总体框架和我国区域金融稳定评估概念和理论的基础上，着重分析研究了FSAP最重要的两个分析工具——金融稳健指标和压力测试在区域金融稳定评估中应用思路，并进而提出了FSAP在区域金融稳定评估中应用的主要结论，初步构建了适合我国国情的区域金融稳定评估总体框架。
编辑推荐 《中国区域金融稳定评估:FSAP的研究与应用》由中国金融出版社出版。
目录 前言
第一部分 FSAP分析与评估的总体框架
一、FSAP产生的背景及进展情况
(一)FSAP产生的背景
(二)IMF和世界银行关于FSAP的总体推进情况
(三)中国在金融稳定评估方面的尝试及工作开展情况
二、FsAP的总体框架和评估内容
(一)FSAP总体分析框架及主要评估内容
(二)金融稳定分析和评估框架
三、FSAP的主要评估工具和方法
第二部分 中国区域金融稳定评估的提出与方法
一、区域金融稳定评估的立足点与理论基础
(一)区域金融稳定评估的立足点
(二)区域金融稳定与区域金融稳定评估的提出
(三)区域金融与区域金融差异
(四)区域金融稳定评估的概念
二、区域金融稳定评估的技术和方法
(一)区域金融稳定的影响因素
(二)区域金融稳定评估与中国金融稳定评估的关系
(三)区域金融稳定评估中区域单元的划分与界定
(四)区域金融稳定评估的技术和方法——现有的尝试
第三部分 FSAP金融稳健性指标在区域金融稳定评估中的应用
一、FSAP金融稳健性指标的产生背景和内容
(一)FSAP金融稳健性指标产生的背景
(二)FSAP金融稳健性指标体系主要内容
二、资产负债结构分析方法与区域金融稳定评估
(一)资产负债结构分析方法概述
(二)资产负债结构分析方法特征
(三)资产负债结构分析方法在区域金融稳定指标设计中的应用
三、FSAP金融稳健性指标在区域金融稳定评估中的应用：金融部门
(一)银行业稳健性指标的设计
(二)证券业稳健性指标的设计
(三)保险业稳健性指标的设计
四、FSAP金融稳健性指标在区域金融稳定评估中的应用：非金融部门
(一)公司部门稳健性指标的设计
(二)住户部门稳健性指标的设计
(三)房地产部门稳健性指标的设计
第四部分 区域金融稳定评估框架
一、宏观经济环境
(一)基本框架
(二)主要分析内容和指标
(三)推介分析内容
(四)对金融稳定的影响
二、金融业
(一)银行业
(二)证券业
(三)保险业
(四)金融综合化经营
(五)民间金融
三、金融基础设施
(一)基本框架
(二)主要分析内容和指标
第五部分 压力测试方法在区域金融稳定评估中的应用
一、压力测试方法基本理论
(一)压力测试的技术分类
(二)压力测试的应用分类
二、压力测试应用基本情况
(一)压力测试在FsAP中的应用
(二)压力测试在巴塞尔协议中的应用
(三)压力测试在我国的应用
三、单个法人金融机构的压力测试
(一)市场风险
(二)信用风险
(三)流动性风险
四、区域内系统压力测试
(一)系统压力测试的研究及应用
(二)区域内系统压力测试的初步探索
附录
利率风险压力测试应用实例
汇率风险压力测试应用实例
股票风险压力测试应用实例
信用风险压力测试应用实例
流动性风险压力测试应用实例
区域金融稳定定量评估方案及其应用
区域金融稳定监测评估指标体系
参考文献
后记
……
序言 2008年是不平静的一年，国际金融市场剧烈动荡。萌生于2006年年底的美国次贷危机（SubprimeMortgagecrisis）发展到2008年，形势急剧恶化，影响范围从金融业蔓延到实体经济，并进一步演变成一场全球性的金融危机。次贷危机造成了美国、欧盟以及新兴市场国家的经济发展放缓，对全球未来几年的经济前景造成深远影响。这次全球性的金融动荡已经波及到中国的实体经济，我国外需市场明显减弱，出口依赖程度相对较高的东部地区企业、民营企业深受影响。据此，我国2008年上半年和下半年的政策取向也发生了逆转。此次全球金融危机的爆发，引发了人们对传统风险管理技术是否完备的思考，对金融稳定评估工作提出了新的挑战，也对系统性金融风险的预警评估技术提出了更高的要求。
金融部门评估规划项目（FSAP）是1997年亚洲金融危机发生后，国际货币基金组织（IMF）研究并大力倡导推行的。
文摘 插图：
（二）证券业稳健性指标的设计
随着我国证券市场和直接融资业务的发展，证券业在金融体系中的重要性日益上升。成熟的证券行业为实体经济发展提供了更有效的融资媒介，通过引入竞争机制提高了金融业的资金配给效率，运作良好的证券市场也为资产的有效定价和风险的有效分散提供了一种机制，从而创造了金融权益的流动性，并有效分散了风险。随着证券行业的发展，居民、公司及金融机构通过一级市场和二级市场的投资和风险交易，使证券业的风险暴露程度不断提高。因此，非常有必要把证券业的稳健性和脆弱性评估放到区域金融稳定评估和稳健性指标设计中来。
区域金融稳健性指标体系中的证券业稳健性指标主要包括以下两部分内容。
一是对证券市场稳健性指标的设计。通过运用一系列侧重市场流动性的量化指标来评估和监测证券市场的稳定性。所谓市场流动性主要包括广度和深度两个方面。广度是指市场能否以较低的成本对供给和需求进行匹配。深度是指市场在价格不产生剧烈波动的前提下能承受的大额交易流量的能力。市场流动性指标的重要意义在于，如果该指标比率过低，则意味着金融部门和非金融部门资产负债表上持有的证券资产也相应缺乏流动性，毫无疑问将对这些部门的财务稳健性产生负面影响。除此之外，证券市场稳健性指标还包括一些能反映市场运行状况的关键结构性指标。
后记 金融部门评估规划（FSAP）是国际货币基金组织和世界银行在吸取亚洲金融危机教训的基础上，于1999年5月联合推出并对成员国和其他经济体金融体系进行全面评估和监测的重要工具，经过近十年来的不断发展和完善，目前其已成为被成员国广泛接受的金融稳定评估框架。考虑到我国地区间区域金融差异显著这一基本特点，在对全国整体金融进行总体金融稳定评估的基础上，再对划分合理的全国各区域单元进行区域金融稳定分析评估就显得尤为重要。但是迄今为止，将：FSAP评估方法尝试运用于区域金融稳定评估，无论是在理论界还是在应用实践中都仍处于探索和摸索阶段。
为此，本专题研究的主要目的就是在参考FSAP评估框架和相关评估方法与技术的前提下回答以下两个问题：一是可行性问题，即能否将FSAP的有关评估方法与技术运用到区域金融稳定评估中来；二是融合性问题，即如何借鉴FSAP的理论框架和评估思路，并结合我国区域金融稳定评估的现状和特点加以改进和完善。
