结构性金融衍生产品定价研究
基本信息·页码：123 页 ·出版日期：2008年12月 ·ISBN：7505876481/9787505876484 ·条形码：9787505876484 ·版本：第1版 ·装帧：平装 ·丛书名：资本 ...
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结构性金融衍生产品定价研究 |
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基本信息·页码：123 页
·出版日期：2008年12月
·ISBN：7505876481/9787505876484
·条形码：9787505876484
·版本：第1版
·装帧：平装
·丛书名：资本市场与金融衍生品博士论丛
内容简介 衍生产品的定价问题是衍生品研究的难点，也是衍生品问题的核心。本书首先分析了结构性产品的产品构成和设计特点，然后运用金融工程的无套利均衡分析方法，对结构性产品的估值原则、影响定价的因素、发行定价和二级市场定价、定价模型和技术进行了系统、深入的分析和研究。 定量分析是衍生品定价研究的基本方法。本书以中信银行和中国银行发行的两个与金价挂钩的“区间触发”型外币理财产品为例，运用GARCH模型和Monte Carlo模拟，以现代期权定价理论为基础，具体研究了两种产品的定价方法、收益特点、两个产品的价格差别及价格差别的来源。同时，以中国银行发行的“汇聚宝”系列外币理财产品和光大银行发行的“阳光理财A计划”(2004～2006年区间)系列外币理财产品为例，对此类结构性产品的定价绩效进行了定量研究。通过对不同类型、不同期限、不同信用等级产品定价的比较，分析了流动性溢价、信用利差、风险溢价在产品定价中的体现和比重。
