基本信息·出版社：中国金融出版社 ·页码：180 页 ·出版日期：2006年11月 ·ISBN：7504941409/9787504941404 ·条形码：9787504941404 ·版本：第1版 · ...
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金融博士后工作报告精选(第1辑):金融衍生品:发展现状及制度安排 |
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金融博士后工作报告精选(第1辑):金融衍生品:发展现状及制度安排 |
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基本信息·出版社：中国金融出版社
·页码：180 页
·出版日期：2006年11月
·ISBN：7504941409/9787504941404
·条形码：9787504941404
·版本：第1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
内容简介 《金融衍生品——发展现状及制度安排》在研究金融衍生品与金融创新有关理论的基础上，对金融衍生品的经济效应以及在金融安全与稳定方面的作用机理进行了系统考察和经验总结。纵向上依据金融衍生品的发展历史，对发达市场经济国家金融衍生品市场的发展历程进行了理论阐释，并力图在此基础上得出一般性的规律；横向上全面分析了当今世界金融衍生品的市场结构、国际竞争格局、交易市场治理结构变革和技术变迁以及交易所业务拓展国际化。对新兴市场经济国家发展金融衍生品的实践进行了概括性的总结，并尝试对中国金融衍生品的现状进行了经验性的分析和判断。考察了中国金融衍生品创新中的制度变迁，对其制度效率进行了分析，指出中国金融衍生品创新制度效率低的根本原因。在进行历史经验考察的基础上，提出了中国发展金融衍生品的可操作性的战略措施，以及我国金融期货市场发展的最优制度安排。
作者简介 田超，山东薛城人，先后就读于同济大学、复旦大学经济学院和管理学院，获国际金融学硕士学位和经济学博士学位。任复旦大学副教授、云南大学兼职教授。在国家核心与权威期刊发表论文30余篇，出版专著3部（合著、参著），主持或参与省部级课题10余项。曾在政府机关、证券公司、报社工作，现供职于云南省昆明市政策。
编辑推荐 本书在研究金融衍生品与金融创新有关理论的基础上，对金融衍生品的经济效应以及在金融安全与稳定方面的作用机理进行了系统考察和经验总结。纵向上依据金融衍生品的发展历史，对发达市场经济国家金融衍生品市场的发展历程进行了理论阐释，并力图在此基础上得出一般性的规律；横向上全面分析了当今世界金融衍生品的市场结构、国际竞争格局、交易市场治理结构变革和技术变迁以及交易所业务拓展国际化。对新兴市场经济国家发展金融衍生品的实践进行了概括性的总结，并尝试对中国金融衍生品的现状进行了经验性的分析和判断。考察了中国金融衍生品创新中的制度变迁，对其制度效率进行了分析，指出中国金融衍生品创新制度效率低的根本原因。在进行历史经验考察的基础上，提出了中国发展金融衍生品的可操作性的战略措施，以及我国金融期货市场发展的最优制度安排。
目录 绪论
第一章 金融衍生品与金融创新有关理论
第一节 基本概念界定
一 金融衍生品创新与金融创新
二 产生背景和历程回顾
三 金融衍生品分类比较和风险属性分析
第二节 金融衍生品创新的产出函数模型
一 函数模型构建
二 金融衍生品创新的效应函数模型
三 模型解释说明
第三节 理论发展回顾和相关文献综述
一 国际主要理论流派评述
二 国内研究现状评述
第二章 金融衍生品创新的经济效应
第一节 金融衍生品创新的宏观经济效应
一 社会福利效应的主要研究成果
二 宏观经济效应机理分析
第二节 金融衍生品创新与基础市场的互动
一 相关文献回顾
二 美国股市与金融衍生品创新
第三节 金融衍生品创新与虚拟经济
一 虚拟经济与金融衍生品界定
二 金融衍生品是最高级虚拟经济形式
三 金融衍生品的虚拟性的真正意义
第三章 世界多种衍生品市场分析
第一节 当前全球金融衍生品市场结构分析
一 全球ETD与OTC市场
二 金融衍生品市场的结构
三 发达国家金融衍生品市场的演进特征
第二节 金融衍生品创新国家竞争格局
一 亚洲衍生品市场
二 欧洲金融衍生品市场
三 美国金融衍生品市场
第三节 衍生品交易市场治理结构变革和技术变迁
一 治理结构变革改变市场竞争格局
二 主要变革途径对比分析
三 变革原因
四 交易方式的电子化
第四节 竞争：交易所国际化
一 交易所的国际化整合
二 交易所业务拓展国际化
第四章 金融衍生品创新与金融稳定和安全
第一节 金融衍生品风险种类和特征
一 金融衍生品风险种类
二 金融衍生品风险特征
第二节 金融衍生品创新与金融稳定安全作用机理
一 金融安全与稳定内涵
二 运行机理的系统考察
三 金融衍生品创新与金融市场稳定实证分析
第三节 衍生品创新与经济的发展
一 韩国和日本金融衍生品创新与金融稳定经验分析
二 美国金融创新与美国经济发展
三 新加坡、中国香港和韩国的发展经验
第五章 中国金融衍生品创新中的政府行为
第一节 中国多种衍生品创新中的制度变迁
一 衍生品创新中的政府的角色
二 中国金融衍生品创新历程回顾
三、中国衍生品创新中的路径依赖与锁定
第二节 中国金融衍生品创新中的制度效率分析
一、创新成本的制度效率分析模型
二、制度效率的实证分析：以期货市场为例
第三节 中国金融衍生品创新的制度环境
一、宏观环境
二、微观环境
三、基础市场
第六章 我国期货市场发展及制度安排
第一节 我国期货市场历史与现状
一、我国期货市场发展回顾
二、我国期货市场的特征
三、期货市场发展的深层次原因
第二节 我国期货市场的最优制度安排
一、金融衍生品创新的制度安排
二、金融衍生品推出的制度实施
第三节 结论及建议
一、中国金融衍生品市场发展的战略抉择
二、我国期货市场展望
博士后阶段发表的文章和承担的研究报告
博士阶段发表的文章和承担的研究报告
参考文献
后记
……
文摘 6.提出我国期货市场发展的最优制度安排。
金融衍生品市场在国外已得到长足发展，但对中国人来说还很陌生。尽管近几年来国内陆续发表了一些有关这些方面的书籍和文章，但大多为实务性和技术性介绍，缺乏系统的应用型理论研究，而这种研究更具有理论意义和现实意义。
作为对金融衍生品市场的系统性理论研究，本书主题涉及的不少方面的研究还有待进一步深化和提高，如对我国期货市场和金融衍生品市场发展的战略选择问题如何作量化分析、金融衍生品市场与其基础市场的联动机制的研究等都可进一步深入。研究是手段而不是最终的目的，最终的目的是要服务于实务操作与政策制定。实际上，从世界衍生品市场的发展史来看，学术研究、实务操作与政策制定之间总是保持着良好的互动关系。
中国作为一个新兴市场经济国家，发展金融衍生品市场具有后发性优势。只要能够科学合理地制定中国金融衍生品市场发展战略，就能充分利用这一优势。在中国期货市场自身发展与外部环境越来越好的今天，加紧学术研究，尤其是加强对我国期货市场微观结构的研究，将会对提升品种交易质量、活跃期货市场、设计优质产品，更好地服务于国民经济的发展作出更大的贡献。
四、主要研究结论
综合前面的理论和实证分析，主要结论有：
第一，金融衍生品的主要功能是价值发现和规避风险，并不会给金融体系带来新的系统性风险因素；相反，其特有的功能往往还会对金融市场的稳定性产生有益的影响。
第二，在人们常常关注的八种潜在风险中，风险暴露规模和复杂性、交易的高集中度、交易的透明度和逃避监管的可能性、结算风险以及市场联动性风险这五种风险对我国来说无须多虑，理论和实证材料都证明这些因素并不构成新的系统性不稳定因素；另一方面，基于我国的市场条件，法律风险和操作风险值得我们在引入衍生品交易时重点关注；此外，OTC市场上的信用风险也应引起重视。
后记 在博士后工作站的两年，是快乐而充实的。回顾度过的日子，内心感慨万千，充满感激。
首先，我要感谢导师王家瑞教授。虽然先生公务繁忙，日夜为国事操劳，时间安排精确到分，但无论多么紧张，从开题、中期到结题，我每次赴京请示报告，导师总是抽出时间接见学生，让我心感激之。先生渊博的学识、深邃的思想往往给我醍醐灌顶、顿开茅塞的启迪与震撼，而先生的儒雅豁达、磅礴大气也让我高山仰止，心敬仰之。
我还要感谢上海期货交易所的诸位领导，他们对我的研究、工作一直很关心，在论文的写作方面给予了我宝贵的指导并提出修改意见，再次表示衷心的感谢。
复旦大学博士后工作站的顾美娟老师一直给予我无私的帮助和关心，在我的工作中也提供了很多的帮助，感谢顾老师。
同时，我要感谢我的博士同学们，无论身在何处，他们一直给予我兄弟姐妹般的关心和鼓励，这些优秀的同学们给我树立了前进的榜样，他们在不同方面的智慧也给了我引导和启发。
上海期货交易所的同事们在不同方面给了我很多帮助，表示感谢。
最后，我要感谢我的家人以及所有关心我支持我的朋友和师长，我会以自己不懈的努力与行动去回报这诸多的关爱与支持。
路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。我愿在未来的工作和探索中，以更加丰硕的成果来答谢曾经关心、帮助和支持过我的所有领导、老师、同学、同事和朋友。
