金融风险管理
基本信息·出版社：安徽大学出版社 ·页码：361 页 ·出版日期：2008年08月 ·ISBN：7811104938/9787811104936 ·条形码：9787811104936 ·版本：第1版 · ...
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基本信息·出版社：安徽大学出版社
·页码：361 页
·出版日期：2008年08月
·ISBN：7811104938/9787811104936
·条形码：9787811104936
·版本：第1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
内容简介 《金融风险管理》的写作目的就是向读者介绍现代金融风险管理的理论和方法。《金融风险管理》在编写时依据国际金融界通行的做法，按形态而不是业务类别来划分金融风险；同时吸纳COSO《企业全面风险管理框架》的精神，把金融风险管理视为一个过程，以金融风险管理流程为主线，沿着不同形态的金融风险依次展开。在内容上，《金融风险管理》分为依次递进的三个层次：第一层次主要介绍金融风险的基础知识和管理框架，着重为后面的内容作铺垫；第二层次重点介绍包括市场风险、利率风险、信用风险、操作风险、流动性风险、国家风险、合规风险、声誉风险和战略风险在内的不同形态金融风险的管理，这一部分内容构成《金融风险管理》的主体；第三层次探讨全面金融风险管理和股东价值的创造，是《金融风险管理》在内容上的总结与升华。
《金融风险管理》的写作力图实现“新、实、易”：所参考的资料均是近年来金融风险管理领域的最新成果，力求反映本学科的发展前沿；对国内外金融机构的风险管理实务进行了深入的了解与合理的借鉴，力求做到与金融风险管理实践相结合；在阐述金融风险管理基本原理的同时，配合专栏性知识介绍、案例分析和例题讲解，深入浅出，易于学习和理解。因此，《金融风险管理》不仅适合用作高等院校金融学及其他相关专业的教科书，也适合用作金融从业人员的参考书和培训教材。
目录 前言
第一章 金融风险及其管理概述
第一节 认识金融风险
第二节 金融风险管理的兴起与发展
第三节 金融风险的外部监管与市场约束
第二章 金融风险管理的基本框架
第一节 概述
第二节 金融风险文化
第三节 金融风险管理的组织结构
第四节 金融风险管理的流程
第三章 市场风险管理
第一节 市场风险的识别
第二节 市场风险的评估
第三节 市场风险的应对与控制
第四节 市场风险的报告与监控
第四章 利率风险管理
第一节 利率风险的识别
第二节 利率风险的评估
第三节 利率风险的应对与控制
第四节 利率风险的报告与监控
第五章 信用风险管理
第一节 信用风险的识别
第二节 信用风险的评估
第三节 信用风险的应对与控制
第四节 信用风险的报告与监控
第六章 操作风险管理
第一节 操作风险的识别
第二节 操作风险的评估
第三节 操作风险的应对与控制
第四节 操作风险的报告与监控
第七章 流动性风险管理
第一节 流动性风险的识别
第二节 流动性风险的评估
第三节 流动性风险的应对与控制
第四节 流动性风险的报告与监控
第八章 国家风险管理
第一节 国家风险的识别
第二节 国家风险的评估
第三节 国家风险的应对与控制
第四节 国家风险的报告与监控
第九章 其他风险管理
第一节 合规风险管理
第二节 声誉风险管理
第三节 战略风险管理
第十章 金融风险管理身股东价值的创造
第一节 金融风险与资本管理
第二节 以风险为核心的绩效评估
第三节 以经济资本为核心的股东价值管理
第四节 经济资本管理在我国的实践
主要参考文献
……
序言 20世纪70年代以来，国际金融界风云变幻，因金融风险而导致大型国际金融机构陷入经营困境，甚至导致一国或多国陷入系统性金融危机的惨痛事件频繁发生，损失巨大。然而，我们也看到，每一次惨痛事件都会带来人们在思想认识上的飞跃，都会激发金融理论与实践活动的创新。正是在人们不断地反思与创新中，金融风险管理开始独立于金融学的其他分支而自成体系，学科内容逐渐丰富，学科结构日渐完整。作为一门年轻的学科，金融风险管理正在向人们展示其勃勃生机。
本书的写作目的就是向读者介绍现代金融风险管理的理论和方法。本书在编写时依据国际金融界通行的做法，按形态而不是业务类别来划分金融风险；同时吸纳COSO《企业全面风险管理框架》的精神，把金融风险管理视为一个过程，而不是一个结果，以完整地分析金融风险管理流程的所有环节。因此，在结构上，本书以金融风险管理流程为主线，沿着不同形态的金融风险依次展开。在内容上，本书分为依次递进的三个层次：第一层次包括第一章和第二章，主要介绍金融风险的基础知识和管理框架，着重为后面的内容作铺垫；第二层次包括第三至九章，重点介绍包括市场风险、利率风险、信用风险、操作风险、流动性风险、国家风险、合规风险、声誉风险和战略风险在内的不同形态金融风险的管理，这一部分内容构成本书的主体；第三层次即第十章，探讨全面金融风险管理和股东价值的创造，是本书在内容上的总结与升华。
本书的写作力图实现“新、实、易”：所参考的资料均是近年来金融风险管理领域的最新成果，力求反映本学科的发展前沿；对国内外金融机构的风险管理实务进行了深入的了解与合理的借鉴，力求做到与金融风险管理实践相结合；在阐述金融风险管理基本原理的同时，配合专栏性知识介绍、案例分析和例题讲解，深入浅出，易于学习和理解。因此，本书不仅适合用作高等院校金融学及其他相关专业的教科书，也适合用作金融从业人员的参考书和培训教材。
文摘 1．按风险形态的不同，可以将金融风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、合规风险、声誉风险和战略风险等。
（1）信用风险。信用风险是指因债务人或交易对手的直接违约或履约能力的下降而造成损失的风险。信用风险是最古老的风险之一，广泛地存在于一切信用活动中。由于商业银行的最主要功能是充当联结储户和投资者的信用中介，信用风险无疑就成为其与生俱来的、最主要的风险。数百年来，商业银行在信用风险管理领域里不断探索，积累了大量的经验。可以说，商业银行的发展史就是一部信用风险管理史。需要强调指出的是，虽然信用风险管理的历史较长，但信用风险的形式却在不断地变化。金融市场的深化及金融业的不断创新发展，传统的信贷产品也不断地被重塑，这一方面刺激了新的产品源源不断地问世，另一方面，信用风险的成因因此变得更加复杂，计量和管理也更加困难。本书第五章将对信用风险管理进行详细的分析。
（2）市场风险。根据巴塞尔委员会在1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》的定义，市场风险是指市场价格波动引起的资产负债表内和表外头寸出现亏损的风险。随着经济全球化和金融自由化的扩大，一方面，金融市场的波动性不断加剧，另一方面，金融市场在经济运行中的作用和地位也不断上升，这使得市场风险逐步成为最重要、最具破坏力，因而也是最具影响力的金融风险形态。近半个世纪以来，认识市场风险、计量市场风险、管理市场风险，成为人们孜孜不倦的追求。资产组合理论、CAPM模型、VAR系统、压力测试等等，这些具有里程碑意义的风险管理理论和方法最初涉及的核心都是市场风险。关于市场风险管理的更多内容，可参见本书第三章。
（3）操作风险。广义地说，除了信用风险和市场风险以外的所有风险都可以称作“操作风险”，包括内控失效、流程失败、信誉受损、外部欺诈等。但这种过于宽泛的理解显然不利于操作风险的量化和管理，2004年巴塞尔委员会在其公布的新资本协议中做出了相对狭义的界定，“操作风险是指由于内部流程、人员行为和系统失当或失败，以及由于外部事件而导致损失的风险”。相对于信用风险和市场风险而言，操作风险的来源繁多，量化和控制的难度更大。关于操作风险管理的分析，可参见本书第六章。
（4）流动性风险。简言之，流动性风险可以理解为由于流动性不足给经济主体造成损失的可能性。流动性不足的表现有：不能以合理的成本筹集所需的资金；短期资产价值不足以应付短期负债
……
