基本信息·出版社：科学出版社 ·页码：194 页 ·出版日期：2009年08月 ·ISBN：7030257235/9787030257239 ·条形码：9787030257239 ·版本：第1版 ·装帧 ...
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商业银行内部评级体系实施理论研究 |
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基本信息·出版社：科学出版社
·页码：194 页
·出版日期：2009年08月
·ISBN：7030257235/9787030257239
·条形码：9787030257239
·版本：第1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
内容简介 国际银行业从2007年开始实施《新资本协议》，我国计划从2010年开始逐步实施。鉴于《新资本协议》实施的技术性，《商业银行内部评级体系实施理论研究》针对其实施中的内部评级体系和经济资本度量等相关问题进行专门研究，并获得了一系列相关成果，这些成果对商业银行实施《新资本协议》具有重要的实践意义。
《商业银行内部评级体系实施理论研究》可以作为各类银行、金融监管部门、资信评级业、风险评估机构等相关领域的研究和从业人员的参考书，也可作为高等院校金融学专业、金融工程专业、信用管理专业等相关学科的参考书。
媒体推荐 《新资本协议》代表了风险管理的发展方向，提高了资本监管的风险敏感度和灵活性，有助于商业银行改进风险管理和推动业务创新。
根据巴塞尔银行监督管理委员会规定的时间表，发达国家的商业银行从2007年开始实施《新资本协议》，我国银监会也根据中国银行业的发展现状设定了于2010-2013年实施《新资本协议》的时间表，但同时强调实施《新资本协议》要质量优先。
《新资本协议》的实施，始终蕴涵着大量的理论问题值得研究，急需解决。本书作者是我国学术界长期研究《新资本协议》的学者之一，本书集中研究了金融风险管理理论和《新资本协议》内部评级体系实施过程中所涉及的理论问题，具有前瞻性，相信本书在此方面将会发挥重要的作用。
——中国银行业监督管理委员会培训中心主任罗平
编辑推荐 《商业银行内部评级体系实施理论研究》是由科学出版社出版的。
目录 序
前言
1 绪论
1.1 研究目的与意义
1.2 研究范围与内容
1.3 国内外研究现状
1.4 理论基础与方法
1.5 本书的主要成果
2 《新资本协议》的主要内容
2.1 最低资本充足率的计算
2.2 信用风险资本要求的确定方法
2.3 信用风险的资产证券化框架
2.4 操作风险资本要求的确定方法
2.5 小结
3 商业银行内部评级法实施中的主要问题研究
3.1 外部评级与内部评级
3.2 发行人评级与债项评级
3.3 债项评级与贷款分类
3.4 主动评级与被动评级
3.5 预期损失与非预期损失
3.6 风险价值与预期不足
3.7 简单加总与综合度量
3.8 实施成本与经济效益
3.9 协议实施中的其他问题
3.10 小结
4 商业银行内部评级法违约概率度量研究
4.1 违约与违约概率相关概念
4.2 《新资本协议》对估计违约概率的要求与原则
4.3 影响违约概率的主要因素
4.4 违约概率的度量方法与预测技术研究
4.5 小结
5 商业银行不同债务人违约概率的度量研究
5.1 公司类债务人违约概率的预测
5.2 主权债务违约概率的预测
5.3 因素模型对（条件）违约概率的确定
5.4 零售类风险暴露违约概率预测
5.5 资产价值和债务变化对债务人违约概率的影响研究
5.6 小结
6 商业银行内部评级法违约损失率度量问题研究
6.1 违约损失率及相关概念
6.2 《新资本协议》对估计违约损失率的要求
6.3 违约损失率的影响因素研究
6.4 违约损失率的度量方法与预测技术研究
6.5 Moody'sKMV违约损失率动态模型原理研究
6.6 存在抵押情形下债务违约损失率的计算
6.7 小结
7 商业银行风险及经济资本综合度量问题研究
7.1 问题的提出
7.2 金融风险度量技术
7.3 商业银行三大主要风险的资本度量
7.4 商业银行风险的综合度量
7.5 小结
8 信用衍生工具与商业银行信用风险管理
8.1 信用衍生工具基本类型及交易机制
8.2 信用衍生工具的定价模型
8.3 信用违约互换定价
8.4 信用联系票据定价及应用分析
8.5 小结
9 基于2分模型的上市公司财务风险与信用评级分析
9.1 引言
9.2 财务风险研究方法与信用评级
9.3 我国上市公司财务风险预测和信用评级模型
9.4 财务风险分析模型的应用
9.5 小结
10 基于Logit模型的上市公司财务风险分析
10.1 引言
10.2 财务困境预测模型的构建
10.3 对模型的验证分析
10.4 小结
11 《新资本协议》与商业银行内部控制
11.1 引言
11.2 商业银行风险管理与内控机制
11.3 国内外银行业风险管理与内部控制实践
11.4 《新资本协议》与内部控制
11.5 小结
参考文献
附录
附录A 商业银行资本充足率计算指引
附录B 研究样本中山西省上市公司股票及其行业分类
附录C 样本组公司
附录D 定量指标体系
附录E 商业银行内部控制十三条原则
后记
……
序言 改革开放30年来，中国银行业发生了历史性的巨变，整体实力和抗风险的能力今非昔比。从大一统银行体系到多种类型银行业金融机构并存，从无序竞争、高风险运行到有序发展、风险可控，从长期封闭发展到全面对外开放，银行业的发展日臻完善。特别是在监管部门的引领下，中国的大型银行正在为尽快实施巴塞尔《新资本协议》作准备。《新资本协议》代表了风险管理的发展方向，提高了资本监管的风险敏感度和灵活性，有助于商业银行改进风险管理和推动业务创新。
对于《新资本协议》的实施，中国银行业监督管理委员会曾于2007年2月制定了《中国银行业实施新资本协议指导意见》（以下简称《指导意见》），规定中国银行业实施《新资本协议》应坚持“分类实施、分层推进、分步达标”的原则，这既符合巴塞尔银行监督管理委员会关于实施《新资本协议》的原则要求，也符合中国银行业的实际情况。因为，国内商业银行在资产规模、业务复杂性、风险管理水平、国际化程度等方面差异很大，而且国内大型商业银行在内部评级体系、风险量化模型、风险管理的组织框架流程开发建设等方面进展不一，达到《新资本协议》实施要求的时限也各不相同；同时，《新资本协议》对商业银行使用敏感性高的资本计量方法规定了许多条件，涉及资产分类、风险量化、风险管理组织框架和政策流程等许多方面，全面达标需要一个渐进和长期的过程。
根据巴塞尔银行监督管理委员会规定的时间表，发达国家的商业银行从2007年开始实施《新资本协议》，中国银行业监督管理委员会也根据中国银行业的发展现状设定了2010～2013年实施《新资本协议》的时间表，但同时强调实施《新资本协议》要质量优先。目前，监管部门已经出台了5个有关《新资本协议》的指引，其他一系列相关指引也已多次征求意见，准备近期出台。
南于实施《新资本协议》是一项技术复杂、政策性强、事关全局的系统工程，为了有效推进《新资本协议》的实施工作，中国银行业监督管理委员会不仅要求商业银行加强对实施《新资本协议》工作的组织领导、规划制定、沟通合作和监督指导，而且要求其强化《新资本协议》实施的基础准备工作，包括数据库建设、内部评级体系和风险计量模型的开发以及人才储备与培养等方面的工作。因此，本书的出版将会在该方面产生比较大的影响。
文摘 插图：
综上所述，无论是在金融实务界，还是在学术研究领域，无论是国内还是国外，在信用风险管理研究的初期，人们是在试图建立一系列的模型来定量描述信用风险，现在人们逐步从这些研究中分离出了PD和LGD等一系列风险要素，来刻画信用风险最本质的东西。但是，对PD和LGD等风险要素的估计方法仍处于不断的探索中，尚无最佳方案。所以，本书旨在对这些要素的估计问题作进一步的考察和深入探索，以期为我国商业银行实施《新资本协议》、用内部评级法进行经济资本或监管资本的计量，提供科学合理的输人参数估计方法。
1.4理论基础与方法
根据上述研究内容及国内外研究中所使用的理论与方法以及风险管理实践，本书对所涉及的问题的研究，主要基于如下理论和方法：
（1）运用统计理论或模型等对违约概率和违约损失率进行研究，构建对这些参数的估计模型。
（2）在对违约概率和违约损失率的研究过程中，还将用到资产定价理论、期权定价理论、价差理论等现代金融理论知识和方法。
（3）运用组合理论或风险分散化原理等风险管理理论，综合考察风险的综合度量问题，特别是利用由copula连接函数所建立的相依结构，解决风险之间、资产之间等方面的相关性问题，建立风险综合度量模型。
后记 本书是著者所主持的国家自然科学基金项目“关于构建我国商业银行内部评级体系的研究”（编号：70473054）和山两省自然科学基金项目“银行信用风险、市场风险和流动性风险综合度量技术研究”（编号：20041008）的部分主要成果的汇集，作者对国家自然科学基金和山西省自然科学基金的支持表示衷心的感谢！
参加这两个项目的团队成员比较多，各个成员在研究中分别发挥了不同的作用，但为了体现研究成果的系统性和与本书主题的一致性，有些成员的研究成果在本书中得到体现，而有些成员的成果没有得到体现。在本书出版之际，在这里对他们的付出均表示深深的感谢！
先后参与同家自然科学基金项目“关于构建我国商业银行内部评级体系的研究”的主要成员有杨有振教授、王新华副行长、赵钢柱博士、刘扭霞副教授、刘焕俊经济师，以及研究生崔婕、谢红丽、钱宝玉、潘华、王晓蓉、夏承周、袁宏权、李刚、于宏、任艳珍、石志荣、毋兴、杨焕青、车燕妮、马晶等。
先后参与山西省自然科学基金项目“银行信用风险、市场风险和流动性风险综合度量技术研究”的主要成员有王新华、刘焕俊、赵钢柱、周梅、白才进、崔婕、谢红丽、潘华、钱宝玉、王晓蓉、夏承周、袁宏权、李刚、于宏、任艳珍、杨焕青等。
上述项目的完成，部分归功于主持人在中国社会科学院金融研究所从事博士后研究期间的工作，受惠于金融研究所李扬研究员、王国刚研究员和王松奇研究员等专家的教诲，在此对金融研究所的专家们表示由衷的感谢！
最后，要特别感谢科学出版社的编辑们，是他们的热情鼓励、大力支持和辛勤工作，使本书得以顺利出版。
